Как стать трейдером? Форум Деньги
Последние сообщения на Форумах Вы можете посмотреть здесь.

Форум 
Навигация: Список форумов•Список тем•Новая тема•Искать•Войти
Как я уже сказал выше, Парето не единственный вариант аппроксимации "тяжелых хвостов"
Пользователь: А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 07.05.2021 16:48

Вот не менее точное приближение обобщенным гиперболическим распределением аж 1997-го года


[janroman.dhis.org]

А у этого распределения хвосты убывают как е-ах/x1/2, а>0.

С уважением

Перейти: <•>
Опции: Ответить•Цитировать


Тема Написано Просмотров Дата
  Проблема восприятия переподгонки. Деградация альфы aleksdeep 1134 27.04.2021 23:00
  Re: Проблема восприятия переподгонки. Деградация альфы LuNET89 316 02.05.2021 14:17
  Re: Проблема восприятия переподгонки. Деградация альфы Чапаев 286 30.04.2021 16:03
  Добавлю - погонял на СнП, на коленке, модель со вторым регрессором, Ген 274 28.04.2021 12:54
  Вижу так: Ген 353 28.04.2021 12:20
  Помнится, Ильинский предлагал Денис П. 263 28.04.2021 20:07
  идея хороша, но разбивается о приток-отток инвесторов... (+) К. Белибердин 699 28.04.2021 23:13
  Re: Помнится, Ильинский предлагал aleksdeep 657 28.04.2021 20:35
  это же вроде не решает проблему того, что управляющему выгодно Ген 193 28.04.2021 20:25
  Как круто! Наконец-то по делу! Те по торговле u(-) ПетрС 173 28.04.2021 14:00
  во..даже Герцена разбудили u(-) satory 237 29.04.2021 19:29
  хммм... те кто разбудил , потом не очень хорошо закончили u (-) Prom 164 04.05.2021 16:01
  на встрече было чувство как будто на 10 лет назад вернулся. А тут еще и форум ожил u(-) Чапаев 168 28.04.2021 19:09
  Re: Вижу так: Инфо 296 28.04.2021 12:23
  Давненько я не брал в руки шашек СергейЮ 282 28.04.2021 15:57
  продажа ОТМ путов на S&P против бенчмарка S&P с марта 2020 Ген 359 28.04.2021 17:09
  я не про Коровина(-) СергейЮ 177 28.04.2021 17:42
  ну, я так) Ген 198 28.04.2021 18:32
  Шарп не про стабильный доход, а про соотношение риска и дохода(-) СергейЮ 166 28.04.2021 18:38
  у стабильного ежедневного дохода минимальное СКО. Которое, конечно, не риск.(-) Ген 161 28.04.2021 18:59
  не понял, о каком "стабильном" доходе идет речь СергейЮ 176 28.04.2021 21:19
  Re: не понял, о каком "стабильном" доходе идет речь Ген 266 28.04.2021 22:00
  Каждый день одну и ту же доходность показывает депозит! СергейЮ 173 29.04.2021 09:05
  про связь распределения приращений базового актива и распределения приращений портфеля Ген 189 29.04.2021 12:30
  Странно. СергейЮ 166 29.04.2021 12:58
  Давайте по порядку: Ген 173 29.04.2021 13:11
  я утрировал ситуацию, чтобы обсудить свойство статистики Ген 166 29.04.2021 11:30
  Не надо с водой выплескивать ребенка СергейЮ 202 29.04.2021 11:49
  в начальном посте Шарп расматривался касательно больших фондов. Ген 154 29.04.2021 12:57
  я показал выше, что я смотрю в "бете". И почему это важно, имхо, смотреть.(-) Ген 144 29.04.2021 12:33
  Желательно бы поподробнее СергейЮ 218 01.05.2021 17:52
  вот тут предлагаю продолжить Ген 189 05.05.2021 19:17
  я возьму немного времени, и сделаю иксельчик, чтобы Ген 184 01.05.2021 18:28
  *"актив этот распределен в хвосте как Парето с альфой<3" Ген 231 28.04.2021 22:02
  Александр Борисович, в формуле регресии со вторым Ген 282 28.04.2021 12:27
  Re: Александр Борисович, в формуле регресии со вторым А. Г. 208 28.04.2021 13:02
  Если я в "своем" определении введу фразу Ген 172 28.04.2021 13:17
  Извините, но я не понял что такое "как функция бенчмарка" А. Г. 168 28.04.2021 14:22
  имелось в виду - изменение "лучше" пропорционально(!) изменению бенчмарка. Ген 187 28.04.2021 14:38
  попробую: Ген 180 28.04.2021 17:22
  поправлю: *R-квадрат будет СХОЖИМ, и gamma зеленого будет больше.(-) Ген 141 28.04.2021 17:26
  Никогда не воспринимал картинки А. Г. 179 28.04.2021 22:44
  Понял, подготовлю в Вольфрам Математика. Или в Икселе. Ген 196 28.04.2021 23:14
  подготовил, буду рад замечаниям: Ген 200 05.05.2021 19:12
  Скачал файл А. Г. 160 06.05.2021 12:16
  я и писал выше, что R^2 один и тот же у обоих моделей. Ген 201 06.05.2021 13:13
  убрал 4 точки из Гугла, 3 точки из RTX (в RTX две из них снизу, по-честному) Ген 158 06.05.2021 14:10
  сс сылкой напутал, вот правильная, с убранными точками: Ген 212 06.05.2021 14:57
  У Гугла нет никакой выпуклости, у него коэффициент статистически не отличим от нуля. А. Г. 163 06.05.2021 14:00
  хорошо, оставим. Что с RTX?(-) Ген 171 06.05.2021 14:11
  Да там что со всеми точками, что выбрасыванием 3 "выбросов" А. Г. 229 06.05.2021 15:39
  Александр Борисович, а доверительные интервалы тут Ген 183 06.05.2021 18:28
  Доверительные интервалы строятся по ЦПТ А. Г. 145 06.05.2021 20:22
  Аргумент с доверительными интервалами снимаете? Пусть вы не согласны на Парето Ген 202 07.05.2021 21:36
  а, вспомнил, вы писали, что при конечном четвертом моменте Ген 119 07.05.2021 21:41
  Так при расчете регрессии мы три "хвостовых" значения и убирали А. Г. 127 07.05.2021 22:41
  так мы убрали сверху и снизу, симметично, при большие отклонения бумаги нулевом изменении Ген 115 08.05.2021 01:16
  Я имел ввиду, что и доверительный интервал А. Г. 121 08.05.2021 14:54
  В смысле отдельные приращения в одном испытании - ограничены(-) А. Г. 131 06.05.2021 20:23
  по поводу ЦПТ для тонких и тяжелых хвостов - важно отличие в сходимости к нормальному. Ген 223 06.05.2021 23:43
  Если у отдельных слагаемых А. Г. 234 07.05.2021 00:18
  А откуда у нас конечный даже третий момент, Ген 225 07.05.2021 02:59
  "хвосты" настолько малы по числу испытаний А. Г. 171 07.05.2021 16:37
  EVT позволяет отличить логонормальное от Парето. Ген 163 07.05.2021 17:46
  Да поиск по словам А. Г. 197 07.05.2021 17:56
  я нашел только одну серьезную работу по трудности Ген 121 07.05.2021 21:33
  где хоть одно исследование за историю с 70-ых?. Ген 266 07.05.2021 19:40
  Ну 70-е - это дела давно минувших дней А. Г. 156 07.05.2021 20:17
  а если вы приращения биткойна возьмете - то там будет Ген 132 07.05.2021 03:02
  А Парето у приращений логарифмов цен взяться неоткуда А. Г. 228 07.05.2021 00:32
  вот на вскидку модель PNP и вторая GPD. Ген 218 07.05.2021 05:08
  Как я уже сказал выше, Парето не единственный вариант аппроксимации "тяжелых хвостов" А. Г. 149 07.05.2021 16:48
  Вы должны не показать красивый фитинг другим распределением, Ген 127 07.05.2021 17:29
  Я уже ответил выше А. Г. 213 07.05.2021 17:38
  Re: Я уже ответил выше Ген 134 07.05.2021 17:54
  Вы уже его нашли(-) А. Г. 118 07.05.2021 19:01
  да, спасибо(-) Ген 111 07.05.2021 21:34
  И, кстати, приближение "хвостов" Парето - тоже фиттинг(-) А. Г. 131 07.05.2021 17:39
  только если у вас есть хороший фитинг Парето - мы должны понимать, что это может быть парето. Ген 157 07.05.2021 17:48
  Для обобщенного гиперболического фиттинг не хуже А. Г. 124 07.05.2021 19:03
  хвост - это основной источник риска в финансах. Ген 127 07.05.2021 21:06
  мы общались в терминах дневок. Почему дневные приращения не Ген 135 07.05.2021 03:01
  и хотя я не понял про тики (не понимаю почему Парето от них зависит, Ген 128 07.05.2021 04:28
  Ну гэпы тоже ограничены А. Г. 142 07.05.2021 16:59
  что такое Вы подразумеваете под "C" в выражении "CN^4"?(-) Ген 168 07.05.2021 18:24
  Некоторую контстанту А. Г. 131 07.05.2021 19:00
  не пришлете ссылку на работу по оценке коррелированности тиков? Ген 121 07.05.2021 21:08
  Про коррелированность приращений логарифмов тиков я только видел работы, что глобально они нулевые А. Г. 146 07.05.2021 21:39
  Re: Про коррелированность приращений логарифмов тиков я только видел работы, что глобально они нулевые Ген 138 07.05.2021 21:54
  Алксандр Борисович, подумал, мы точно говорим про одно и то же Парето?) Ген 128 08.05.2021 14:06
  А в части Парето А. Г. 184 08.05.2021 14:59
  когда у нас жирные хвосты - то тогда то, что происходит у нас в центре распределения становится просто шумом в терминах риск менеджмента. Ген 289 08.05.2021 21:13
  Да Херст и зависимость - вещи несвязанные А. Г. 128 09.05.2021 00:24
  попытаюсь поискать Херста для тяжелых хвостов, просто , Ген 146 09.05.2021 03:00
  Да, конечно не ту сторону возвел в степень: СКО ~О(N)(-) А. Г. 141 08.05.2021 14:52
  Хёрст же <=1(-) Ген 126 08.05.2021 14:34
  А "тяжелых хвост" - это любой "хвост", убывающий А. Г. 130 07.05.2021 00:35
  И вот тут неверно. "Re: А "тяжелых хвост" - это любой "хвост", убывающий Ген 146 07.05.2021 10:59
  Re: А "тяжелых хвост" - это любой "хвост", убывающий Ген 125 07.05.2021 02:56
  Мы, кстати, в Риск-инвесте А. Г. 215 28.04.2021 14:27
  Re: Мы, кстати, в Риск-инвесте Ген 156 28.04.2021 19:24
  Дополню А. Г. 230 28.04.2021 13:05
  ок, отбросим неправильное определение. Что скажете про формулу со вторым регрессором?(-) Ген 162 28.04.2021 13:04
  Только выше ответил в "Дополню"(-) А. Г. 127 28.04.2021 13:06
  Вся альфа может быть в булке, а в хвостах будет адок. Ген 152 28.04.2021 12:30
  Интересная статья, но есть ряд неточностей А. Г. 213 28.04.2021 11:36
  Re: Интересная статья, но есть ряд неточностей absolute 176 19.05.2021 10:25
  Re: с целью обогнать индекс в 5-8 раз за 15 лет. Хорошая такая цель... (+) К. Белибердин 355 28.04.2021 01:26
  не, бывало, конечно, что и x6 рынок обходил... (+) К. Белибердин 242 28.04.2021 23:10
  Re: Проблема восприятия переподгонки. Деградация альфы aleksdeep 198 27.04.2021 23:05
  Увы, редактирование сообщений тут закрыто Инфо 184 28.04.2021 00:09


Как стать трейдером? Форум создан Инфо с Phorum.

Rambler's Top100