про связь распределения приращений базового актива и распределения приращений портфеля
Дано: у нас есть случайный процесс, где приращения распределены как случайная величина, относящаяся к классу распределений с хвостами Парето.
Далее, у нас есть случайные моменты купли продажи, которые формируют приращения портфеля.
Вывод: распределение приращений портфеля имеет в свою очередь жирные хвосты, и асимптотически это также Парето.
Когда я спросил одного сильного ученого-вероятностника, как мне это доказать, он сказал мне изучить вот эту работу:
https://www.vmsta.org/journal/VMSTA/article/163/info
Наверное, это тема, для отдельного обсуждения..