Странно.
Пользователь:
СергейЮ (IP-адрес скрыт)
Дата: 29.04.2021 12:58
Почему приращения должны быть распределены по Парето?
Они похожи на Гаусса куда больше.
Если отдельно смотреть на хвосты, то там как раз возникает временнАя зависимость, возникают зоны, где много хвостовых приращений.
Про случайность операций купли и продажи даже обсуждать не хочу. Не знаю никого, кто торгует дартс на рынке.
Проблема восприятия переподгонки. Деградация альфы
|
aleksdeep |
1117 |
27.04.2021 23:00 |
Re: Проблема восприятия переподгонки. Деградация альфы
|
LuNET89 |
311 |
02.05.2021 14:17 |
Re: Проблема восприятия переподгонки. Деградация альфы
|
Чапаев |
280 |
30.04.2021 16:03 |
Добавлю - погонял на СнП, на коленке, модель со вторым регрессором,
|
Ген |
268 |
28.04.2021 12:54 |
Вижу так:
|
Ген |
348 |
28.04.2021 12:20 |
Помнится, Ильинский предлагал
|
Денис П. |
256 |
28.04.2021 20:07 |
идея хороша, но разбивается о приток-отток инвесторов... (+)
|
К. Белибердин |
694 |
28.04.2021 23:13 |
Re: Помнится, Ильинский предлагал
|
aleksdeep |
650 |
28.04.2021 20:35 |
это же вроде не решает проблему того, что управляющему выгодно
|
Ген |
186 |
28.04.2021 20:25 |
Как круто! Наконец-то по делу! Те по торговле (-)
|
ПетрС |
168 |
28.04.2021 14:00 |
во..даже Герцена разбудили (-)
|
satory |
232 |
29.04.2021 19:29 |
хммм... те кто разбудил , потом не очень хорошо закончили (-)
|
Prom |
159 |
04.05.2021 16:01 |
на встрече было чувство как будто на 10 лет назад вернулся. А тут еще и форум ожил (-)
|
Чапаев |
163 |
28.04.2021 19:09 |
Re: Вижу так:
|
Инфо |
290 |
28.04.2021 12:23 |
Давненько я не брал в руки шашек
|
СергейЮ |
276 |
28.04.2021 15:57 |
продажа ОТМ путов на S&P против бенчмарка S&P с марта 2020
|
Ген |
353 |
28.04.2021 17:09 |
я не про Коровина(-)
|
СергейЮ |
171 |
28.04.2021 17:42 |
ну, я так)
|
Ген |
191 |
28.04.2021 18:32 |
Шарп не про стабильный доход, а про соотношение риска и дохода(-)
|
СергейЮ |
159 |
28.04.2021 18:38 |
у стабильного ежедневного дохода минимальное СКО. Которое, конечно, не риск.(-)
|
Ген |
154 |
28.04.2021 18:59 |
не понял, о каком "стабильном" доходе идет речь
|
СергейЮ |
169 |
28.04.2021 21:19 |
Re: не понял, о каком "стабильном" доходе идет речь
|
Ген |
260 |
28.04.2021 22:00 |
Каждый день одну и ту же доходность показывает депозит!
|
СергейЮ |
167 |
29.04.2021 09:05 |
про связь распределения приращений базового актива и распределения приращений портфеля
|
Ген |
184 |
29.04.2021 12:30 |
Странно. |
СергейЮ |
160 |
29.04.2021 12:58 |
Давайте по порядку:
|
Ген |
168 |
29.04.2021 13:11 |
я утрировал ситуацию, чтобы обсудить свойство статистики
|
Ген |
161 |
29.04.2021 11:30 |
Не надо с водой выплескивать ребенка
|
СергейЮ |
196 |
29.04.2021 11:49 |
в начальном посте Шарп расматривался касательно больших фондов.
|
Ген |
149 |
29.04.2021 12:57 |
я показал выше, что я смотрю в "бете". И почему это важно, имхо, смотреть.(-)
|
Ген |
137 |
29.04.2021 12:33 |
Желательно бы поподробнее
|
СергейЮ |
213 |
01.05.2021 17:52 |
вот тут предлагаю продолжить
|
Ген |
182 |
05.05.2021 19:17 |
я возьму немного времени, и сделаю иксельчик, чтобы
|
Ген |
179 |
01.05.2021 18:28 |
*"актив этот распределен в хвосте как Парето с альфой<3"
|
Ген |
224 |
28.04.2021 22:02 |
Александр Борисович, в формуле регресии со вторым
|
Ген |
277 |
28.04.2021 12:27 |
Re: Александр Борисович, в формуле регресии со вторым
|
А. Г. |
205 |
28.04.2021 13:02 |
Если я в "своем" определении введу фразу
|
Ген |
168 |
28.04.2021 13:17 |
Извините, но я не понял что такое "как функция бенчмарка"
|
А. Г. |
161 |
28.04.2021 14:22 |
имелось в виду - изменение "лучше" пропорционально(!) изменению бенчмарка.
|
Ген |
182 |
28.04.2021 14:38 |
попробую:
|
Ген |
174 |
28.04.2021 17:22 |
поправлю: *R-квадрат будет СХОЖИМ, и gamma зеленого будет больше.(-)
|
Ген |
136 |
28.04.2021 17:26 |
Никогда не воспринимал картинки
|
А. Г. |
174 |
28.04.2021 22:44 |
Понял, подготовлю в Вольфрам Математика. Или в Икселе.
|
Ген |
189 |
28.04.2021 23:14 |
подготовил, буду рад замечаниям:
|
Ген |
195 |
05.05.2021 19:12 |
Скачал файл
|
А. Г. |
156 |
06.05.2021 12:16 |
я и писал выше, что R^2 один и тот же у обоих моделей.
|
Ген |
194 |
06.05.2021 13:13 |
убрал 4 точки из Гугла, 3 точки из RTX (в RTX две из них снизу, по-честному)
|
Ген |
150 |
06.05.2021 14:10 |
сс сылкой напутал, вот правильная, с убранными точками:
|
Ген |
207 |
06.05.2021 14:57 |
У Гугла нет никакой выпуклости, у него коэффициент статистически не отличим от нуля.
|
А. Г. |
157 |
06.05.2021 14:00 |
хорошо, оставим. Что с RTX?(-)
|
Ген |
163 |
06.05.2021 14:11 |
Да там что со всеми точками, что выбрасыванием 3 "выбросов"
|
А. Г. |
224 |
06.05.2021 15:39 |
Александр Борисович, а доверительные интервалы тут
|
Ген |
178 |
06.05.2021 18:28 |
Доверительные интервалы строятся по ЦПТ
|
А. Г. |
140 |
06.05.2021 20:22 |
Аргумент с доверительными интервалами снимаете? Пусть вы не согласны на Парето
|
Ген |
195 |
07.05.2021 21:36 |
а, вспомнил, вы писали, что при конечном четвертом моменте
|
Ген |
114 |
07.05.2021 21:41 |
Так при расчете регрессии мы три "хвостовых" значения и убирали
|
А. Г. |
120 |
07.05.2021 22:41 |
так мы убрали сверху и снизу, симметично, при большие отклонения бумаги нулевом изменении
|
Ген |
109 |
08.05.2021 01:16 |
Я имел ввиду, что и доверительный интервал
|
А. Г. |
115 |
08.05.2021 14:54 |
В смысле отдельные приращения в одном испытании - ограничены(-)
|
А. Г. |
124 |
06.05.2021 20:23 |
по поводу ЦПТ для тонких и тяжелых хвостов - важно отличие в сходимости к нормальному.
|
Ген |
216 |
06.05.2021 23:43 |
Если у отдельных слагаемых
|
А. Г. |
227 |
07.05.2021 00:18 |
А откуда у нас конечный даже третий момент,
|
Ген |
221 |
07.05.2021 02:59 |
"хвосты" настолько малы по числу испытаний
|
А. Г. |
166 |
07.05.2021 16:37 |
EVT позволяет отличить логонормальное от Парето.
|
Ген |
158 |
07.05.2021 17:46 |
Да поиск по словам
|
А. Г. |
192 |
07.05.2021 17:56 |
я нашел только одну серьезную работу по трудности
|
Ген |
113 |
07.05.2021 21:33 |
где хоть одно исследование за историю с 70-ых?.
|
Ген |
258 |
07.05.2021 19:40 |
Ну 70-е - это дела давно минувших дней
|
А. Г. |
151 |
07.05.2021 20:17 |
а если вы приращения биткойна возьмете - то там будет
|
Ген |
125 |
07.05.2021 03:02 |
А Парето у приращений логарифмов цен взяться неоткуда
|
А. Г. |
223 |
07.05.2021 00:32 |
вот на вскидку модель PNP и вторая GPD.
|
Ген |
211 |
07.05.2021 05:08 |
Как я уже сказал выше, Парето не единственный вариант аппроксимации "тяжелых хвостов"
|
А. Г. |
143 |
07.05.2021 16:48 |
Вы должны не показать красивый фитинг другим распределением,
|
Ген |
123 |
07.05.2021 17:29 |
Я уже ответил выше
|
А. Г. |
207 |
07.05.2021 17:38 |
Re: Я уже ответил выше
|
Ген |
128 |
07.05.2021 17:54 |
Вы уже его нашли(-)
|
А. Г. |
113 |
07.05.2021 19:01 |
да, спасибо(-)
|
Ген |
105 |
07.05.2021 21:34 |
И, кстати, приближение "хвостов" Парето - тоже фиттинг(-)
|
А. Г. |
125 |
07.05.2021 17:39 |
только если у вас есть хороший фитинг Парето - мы должны понимать, что это может быть парето.
|
Ген |
151 |
07.05.2021 17:48 |
Для обобщенного гиперболического фиттинг не хуже
|
А. Г. |
117 |
07.05.2021 19:03 |
хвост - это основной источник риска в финансах.
|
Ген |
120 |
07.05.2021 21:06 |
мы общались в терминах дневок. Почему дневные приращения не
|
Ген |
128 |
07.05.2021 03:01 |
и хотя я не понял про тики (не понимаю почему Парето от них зависит,
|
Ген |
122 |
07.05.2021 04:28 |
Ну гэпы тоже ограничены
|
А. Г. |
135 |
07.05.2021 16:59 |
что такое Вы подразумеваете под "C" в выражении "CN^4"?(-)
|
Ген |
163 |
07.05.2021 18:24 |
Некоторую контстанту
|
А. Г. |
125 |
07.05.2021 19:00 |
не пришлете ссылку на работу по оценке коррелированности тиков?
|
Ген |
114 |
07.05.2021 21:08 |
Про коррелированность приращений логарифмов тиков я только видел работы, что глобально они нулевые
|
А. Г. |
139 |
07.05.2021 21:39 |
Re: Про коррелированность приращений логарифмов тиков я только видел работы, что глобально они нулевые
|
Ген |
133 |
07.05.2021 21:54 |
Алксандр Борисович, подумал, мы точно говорим про одно и то же Парето?)
|
Ген |
122 |
08.05.2021 14:06 |
А в части Парето
|
А. Г. |
177 |
08.05.2021 14:59 |
когда у нас жирные хвосты - то тогда то, что происходит у нас в центре распределения становится просто шумом в терминах риск менеджмента.
|
Ген |
278 |
08.05.2021 21:13 |
Да Херст и зависимость - вещи несвязанные
|
А. Г. |
121 |
09.05.2021 00:24 |
попытаюсь поискать Херста для тяжелых хвостов, просто ,
|
Ген |
139 |
09.05.2021 03:00 |
Да, конечно не ту сторону возвел в степень: СКО ~О(N)(-)
|
А. Г. |
136 |
08.05.2021 14:52 |
Хёрст же <=1(-)
|
Ген |
119 |
08.05.2021 14:34 |
А "тяжелых хвост" - это любой "хвост", убывающий
|
А. Г. |
125 |
07.05.2021 00:35 |
И вот тут неверно. "Re: А "тяжелых хвост" - это любой "хвост", убывающий
|
Ген |
140 |
07.05.2021 10:59 |
Re: А "тяжелых хвост" - это любой "хвост", убывающий
|
Ген |
120 |
07.05.2021 02:56 |
Мы, кстати, в Риск-инвесте
|
А. Г. |
211 |
28.04.2021 14:27 |
Re: Мы, кстати, в Риск-инвесте
|
Ген |
151 |
28.04.2021 19:24 |
Дополню
|
А. Г. |
224 |
28.04.2021 13:05 |
ок, отбросим неправильное определение. Что скажете про формулу со вторым регрессором?(-)
|
Ген |
158 |
28.04.2021 13:04 |
Только выше ответил в "Дополню"(-)
|
А. Г. |
120 |
28.04.2021 13:06 |
Вся альфа может быть в булке, а в хвостах будет адок.
|
Ген |
147 |
28.04.2021 12:30 |
Интересная статья, но есть ряд неточностей
|
А. Г. |
209 |
28.04.2021 11:36 |
Re: Интересная статья, но есть ряд неточностей
|
absolute |
171 |
19.05.2021 10:25 |
Re: с целью обогнать индекс в 5-8 раз за 15 лет. Хорошая такая цель... (+)
|
К. Белибердин |
349 |
28.04.2021 01:26 |
не, бывало, конечно, что и x6 рынок обходил... (+)
|
К. Белибердин |
236 |
28.04.2021 23:10 |
Re: Проблема восприятия переподгонки. Деградация альфы
|
aleksdeep |
194 |
27.04.2021 23:05 |
Увы, редактирование сообщений тут закрыто
|
Инфо |
179 |
28.04.2021 00:09 |