Re: Про коррелированность приращений логарифмов тиков я только видел работы, что глобально они нулевые
Цитата:А. Г.
Но я сам изучал этот вопрос и пришел в выводу, что между соседними приращениями логарифмов минуток RI внутри дня корреляция чаще отрицательная.
Что касается гэпов, то на индексах их больше 25% "днем с огнем не сыщешь".
А по 10 точкам "хвосты" изучать бессмысленно. Я в свое время убирал по 5% "слева" и "справа" самых больших по модулю приращений логарифмов дневок в индексах ММВБ10 и S&P500 и сравнивал это усеченное распределение с усеченным нормальным и по критерию Манна-Уитни и по Колмогорову-Смирнову: все совпало. Т. е. центральная область вполне себе нормальна.
Кстати, это и свойство достаточно широкого подкласса обобщенных гиперболических распределений (со всеми 4 параметрами не равными нулю или бесконечности): если его "усечь", то центр статистически совпадет с подобранным усеченным нормальным.
С Парето так не получится.
.
Про корреляцию: интересны, конечно "те"дни, из хвоста. Когда бидов нет(например)
Про гепы: это то , что мы пока видели.
Про хвосты: в тех данных по Насдаку в хвостах около 600 значений с двух сторон, я покажу.
Насчет центра: понимаю, мне важны хвосты, Вам тело).