и хотя я не понял про тики (не понимаю почему Парето от них зависит,
Пользователь:
Ген (IP-адрес скрыт)
Дата: 07.05.2021 04:28
а логонормальное и сабэкспоненциальное распределения нет))).
Но, кроме того, экстремальные отклонения дневок - это еще и различные гепы, которые не про тики.
Проблема восприятия переподгонки. Деградация альфы
|
aleksdeep |
1127 |
27.04.2021 23:00 |
Re: Проблема восприятия переподгонки. Деградация альфы
|
LuNET89 |
314 |
02.05.2021 14:17 |
Re: Проблема восприятия переподгонки. Деградация альфы
|
Чапаев |
284 |
30.04.2021 16:03 |
Добавлю - погонял на СнП, на коленке, модель со вторым регрессором,
|
Ген |
273 |
28.04.2021 12:54 |
Вижу так:
|
Ген |
351 |
28.04.2021 12:20 |
Помнится, Ильинский предлагал
|
Денис П. |
259 |
28.04.2021 20:07 |
идея хороша, но разбивается о приток-отток инвесторов... (+)
|
К. Белибердин |
697 |
28.04.2021 23:13 |
Re: Помнится, Ильинский предлагал
|
aleksdeep |
654 |
28.04.2021 20:35 |
это же вроде не решает проблему того, что управляющему выгодно
|
Ген |
191 |
28.04.2021 20:25 |
Как круто! Наконец-то по делу! Те по торговле (-)
|
ПетрС |
172 |
28.04.2021 14:00 |
во..даже Герцена разбудили (-)
|
satory |
235 |
29.04.2021 19:29 |
хммм... те кто разбудил , потом не очень хорошо закончили (-)
|
Prom |
162 |
04.05.2021 16:01 |
на встрече было чувство как будто на 10 лет назад вернулся. А тут еще и форум ожил (-)
|
Чапаев |
166 |
28.04.2021 19:09 |
Re: Вижу так:
|
Инфо |
295 |
28.04.2021 12:23 |
Давненько я не брал в руки шашек
|
СергейЮ |
281 |
28.04.2021 15:57 |
продажа ОТМ путов на S&P против бенчмарка S&P с марта 2020
|
Ген |
357 |
28.04.2021 17:09 |
я не про Коровина(-)
|
СергейЮ |
176 |
28.04.2021 17:42 |
ну, я так)
|
Ген |
196 |
28.04.2021 18:32 |
Шарп не про стабильный доход, а про соотношение риска и дохода(-)
|
СергейЮ |
164 |
28.04.2021 18:38 |
у стабильного ежедневного дохода минимальное СКО. Которое, конечно, не риск.(-)
|
Ген |
158 |
28.04.2021 18:59 |
не понял, о каком "стабильном" доходе идет речь
|
СергейЮ |
174 |
28.04.2021 21:19 |
Re: не понял, о каком "стабильном" доходе идет речь
|
Ген |
263 |
28.04.2021 22:00 |
Каждый день одну и ту же доходность показывает депозит!
|
СергейЮ |
172 |
29.04.2021 09:05 |
про связь распределения приращений базового актива и распределения приращений портфеля
|
Ген |
187 |
29.04.2021 12:30 |
Странно.
|
СергейЮ |
164 |
29.04.2021 12:58 |
Давайте по порядку:
|
Ген |
171 |
29.04.2021 13:11 |
я утрировал ситуацию, чтобы обсудить свойство статистики
|
Ген |
164 |
29.04.2021 11:30 |
Не надо с водой выплескивать ребенка
|
СергейЮ |
199 |
29.04.2021 11:49 |
в начальном посте Шарп расматривался касательно больших фондов.
|
Ген |
151 |
29.04.2021 12:57 |
я показал выше, что я смотрю в "бете". И почему это важно, имхо, смотреть.(-)
|
Ген |
141 |
29.04.2021 12:33 |
Желательно бы поподробнее
|
СергейЮ |
216 |
01.05.2021 17:52 |
вот тут предлагаю продолжить
|
Ген |
187 |
05.05.2021 19:17 |
я возьму немного времени, и сделаю иксельчик, чтобы
|
Ген |
181 |
01.05.2021 18:28 |
*"актив этот распределен в хвосте как Парето с альфой<3"
|
Ген |
227 |
28.04.2021 22:02 |
Александр Борисович, в формуле регресии со вторым
|
Ген |
281 |
28.04.2021 12:27 |
Re: Александр Борисович, в формуле регресии со вторым
|
А. Г. |
207 |
28.04.2021 13:02 |
Если я в "своем" определении введу фразу
|
Ген |
171 |
28.04.2021 13:17 |
Извините, но я не понял что такое "как функция бенчмарка"
|
А. Г. |
165 |
28.04.2021 14:22 |
имелось в виду - изменение "лучше" пропорционально(!) изменению бенчмарка.
|
Ген |
186 |
28.04.2021 14:38 |
попробую:
|
Ген |
179 |
28.04.2021 17:22 |
поправлю: *R-квадрат будет СХОЖИМ, и gamma зеленого будет больше.(-)
|
Ген |
140 |
28.04.2021 17:26 |
Никогда не воспринимал картинки
|
А. Г. |
176 |
28.04.2021 22:44 |
Понял, подготовлю в Вольфрам Математика. Или в Икселе.
|
Ген |
193 |
28.04.2021 23:14 |
подготовил, буду рад замечаниям:
|
Ген |
198 |
05.05.2021 19:12 |
Скачал файл
|
А. Г. |
158 |
06.05.2021 12:16 |
я и писал выше, что R^2 один и тот же у обоих моделей.
|
Ген |
199 |
06.05.2021 13:13 |
убрал 4 точки из Гугла, 3 точки из RTX (в RTX две из них снизу, по-честному)
|
Ген |
155 |
06.05.2021 14:10 |
сс сылкой напутал, вот правильная, с убранными точками:
|
Ген |
210 |
06.05.2021 14:57 |
У Гугла нет никакой выпуклости, у него коэффициент статистически не отличим от нуля.
|
А. Г. |
161 |
06.05.2021 14:00 |
хорошо, оставим. Что с RTX?(-)
|
Ген |
168 |
06.05.2021 14:11 |
Да там что со всеми точками, что выбрасыванием 3 "выбросов"
|
А. Г. |
227 |
06.05.2021 15:39 |
Александр Борисович, а доверительные интервалы тут
|
Ген |
181 |
06.05.2021 18:28 |
Доверительные интервалы строятся по ЦПТ
|
А. Г. |
143 |
06.05.2021 20:22 |
Аргумент с доверительными интервалами снимаете? Пусть вы не согласны на Парето
|
Ген |
200 |
07.05.2021 21:36 |
а, вспомнил, вы писали, что при конечном четвертом моменте
|
Ген |
117 |
07.05.2021 21:41 |
Так при расчете регрессии мы три "хвостовых" значения и убирали
|
А. Г. |
125 |
07.05.2021 22:41 |
так мы убрали сверху и снизу, симметично, при большие отклонения бумаги нулевом изменении
|
Ген |
113 |
08.05.2021 01:16 |
Я имел ввиду, что и доверительный интервал
|
А. Г. |
119 |
08.05.2021 14:54 |
В смысле отдельные приращения в одном испытании - ограничены(-)
|
А. Г. |
128 |
06.05.2021 20:23 |
по поводу ЦПТ для тонких и тяжелых хвостов - важно отличие в сходимости к нормальному.
|
Ген |
221 |
06.05.2021 23:43 |
Если у отдельных слагаемых
|
А. Г. |
232 |
07.05.2021 00:18 |
А откуда у нас конечный даже третий момент,
|
Ген |
223 |
07.05.2021 02:59 |
"хвосты" настолько малы по числу испытаний
|
А. Г. |
169 |
07.05.2021 16:37 |
EVT позволяет отличить логонормальное от Парето.
|
Ген |
161 |
07.05.2021 17:46 |
Да поиск по словам
|
А. Г. |
195 |
07.05.2021 17:56 |
я нашел только одну серьезную работу по трудности
|
Ген |
118 |
07.05.2021 21:33 |
где хоть одно исследование за историю с 70-ых?.
|
Ген |
264 |
07.05.2021 19:40 |
Ну 70-е - это дела давно минувших дней
|
А. Г. |
154 |
07.05.2021 20:17 |
а если вы приращения биткойна возьмете - то там будет
|
Ген |
129 |
07.05.2021 03:02 |
А Парето у приращений логарифмов цен взяться неоткуда
|
А. Г. |
226 |
07.05.2021 00:32 |
вот на вскидку модель PNP и вторая GPD.
|
Ген |
216 |
07.05.2021 05:08 |
Как я уже сказал выше, Парето не единственный вариант аппроксимации "тяжелых хвостов"
|
А. Г. |
147 |
07.05.2021 16:48 |
Вы должны не показать красивый фитинг другим распределением,
|
Ген |
125 |
07.05.2021 17:29 |
Я уже ответил выше
|
А. Г. |
210 |
07.05.2021 17:38 |
Re: Я уже ответил выше
|
Ген |
130 |
07.05.2021 17:54 |
Вы уже его нашли(-)
|
А. Г. |
116 |
07.05.2021 19:01 |
да, спасибо(-)
|
Ген |
108 |
07.05.2021 21:34 |
И, кстати, приближение "хвостов" Парето - тоже фиттинг(-)
|
А. Г. |
129 |
07.05.2021 17:39 |
только если у вас есть хороший фитинг Парето - мы должны понимать, что это может быть парето.
|
Ген |
155 |
07.05.2021 17:48 |
Для обобщенного гиперболического фиттинг не хуже
|
А. Г. |
122 |
07.05.2021 19:03 |
хвост - это основной источник риска в финансах.
|
Ген |
123 |
07.05.2021 21:06 |
мы общались в терминах дневок. Почему дневные приращения не
|
Ген |
133 |
07.05.2021 03:01 |
и хотя я не понял про тики (не понимаю почему Парето от них зависит, |
Ген |
125 |
07.05.2021 04:28 |
Ну гэпы тоже ограничены
|
А. Г. |
140 |
07.05.2021 16:59 |
что такое Вы подразумеваете под "C" в выражении "CN^4"?(-)
|
Ген |
166 |
07.05.2021 18:24 |
Некоторую контстанту
|
А. Г. |
129 |
07.05.2021 19:00 |
не пришлете ссылку на работу по оценке коррелированности тиков?
|
Ген |
118 |
07.05.2021 21:08 |
Про коррелированность приращений логарифмов тиков я только видел работы, что глобально они нулевые
|
А. Г. |
144 |
07.05.2021 21:39 |
Re: Про коррелированность приращений логарифмов тиков я только видел работы, что глобально они нулевые
|
Ген |
136 |
07.05.2021 21:54 |
Алксандр Борисович, подумал, мы точно говорим про одно и то же Парето?)
|
Ген |
125 |
08.05.2021 14:06 |
А в части Парето
|
А. Г. |
180 |
08.05.2021 14:59 |
когда у нас жирные хвосты - то тогда то, что происходит у нас в центре распределения становится просто шумом в терминах риск менеджмента.
|
Ген |
284 |
08.05.2021 21:13 |
Да Херст и зависимость - вещи несвязанные
|
А. Г. |
125 |
09.05.2021 00:24 |
попытаюсь поискать Херста для тяжелых хвостов, просто ,
|
Ген |
144 |
09.05.2021 03:00 |
Да, конечно не ту сторону возвел в степень: СКО ~О(N)(-)
|
А. Г. |
139 |
08.05.2021 14:52 |
Хёрст же <=1(-)
|
Ген |
124 |
08.05.2021 14:34 |
А "тяжелых хвост" - это любой "хвост", убывающий
|
А. Г. |
128 |
07.05.2021 00:35 |
И вот тут неверно. "Re: А "тяжелых хвост" - это любой "хвост", убывающий
|
Ген |
144 |
07.05.2021 10:59 |
Re: А "тяжелых хвост" - это любой "хвост", убывающий
|
Ген |
123 |
07.05.2021 02:56 |
Мы, кстати, в Риск-инвесте
|
А. Г. |
214 |
28.04.2021 14:27 |
Re: Мы, кстати, в Риск-инвесте
|
Ген |
153 |
28.04.2021 19:24 |
Дополню
|
А. Г. |
227 |
28.04.2021 13:05 |
ок, отбросим неправильное определение. Что скажете про формулу со вторым регрессором?(-)
|
Ген |
161 |
28.04.2021 13:04 |
Только выше ответил в "Дополню"(-)
|
А. Г. |
125 |
28.04.2021 13:06 |
Вся альфа может быть в булке, а в хвостах будет адок.
|
Ген |
150 |
28.04.2021 12:30 |
Интересная статья, но есть ряд неточностей
|
А. Г. |
212 |
28.04.2021 11:36 |
Re: Интересная статья, но есть ряд неточностей
|
absolute |
173 |
19.05.2021 10:25 |
Re: с целью обогнать индекс в 5-8 раз за 15 лет. Хорошая такая цель... (+)
|
К. Белибердин |
354 |
28.04.2021 01:26 |
не, бывало, конечно, что и x6 рынок обходил... (+)
|
К. Белибердин |
239 |
28.04.2021 23:10 |
Re: Проблема восприятия переподгонки. Деградация альфы
|
aleksdeep |
197 |
27.04.2021 23:05 |
Увы, редактирование сообщений тут закрыто
|
Инфо |
183 |
28.04.2021 00:09 |