есть два портфеля - зеленый и красный и сам бенчмарк (накалякал, сорри, возможно, надо строить реальный пример выборки приращений).
https://pbs.twimg.com/media/E0EA_mPXIAADhdh?format=jpg&name=large
Дано, что в классической модели y=beta*х+alpha beta около 1 и alpha положительная, R-квадрат у красного лучше (пытался так нарисовать).
Предполагаю, что из того, что на графике следует, что в модели y=beta*x+gamma*abs(x)+alpha, R-квадрат будет лучше у зеленого, и gamma зеленого будет больше.
Но тогда "выпуклость" в понимании данной модели (с гамма) не описывается классической моделью.
Возможно я Вас не правильно понял, конечно.
Мы хотим хотим выбрать портфель, у которого есть лучшая реакция(!) на положительное изменение бенчмарка, чем на его отрицательное изменение.