стратегий на одном и том же инструменте…
Правильно ли я понял, что выбор диверсификации по стратегиям вместо диверсификации по активам - это выбор из-за малого количества инструментов, удовлетворяющих по ликвидности?
И второе - понятно, что с рынки все больше коррелируются и даже страновая диверсификация может не помочь, но это только если модели «только Лонг».
IMHO если диверсифицировать модели/активы по принципу рыночной нейтральности, то и от черной птицы убережемся и эквити сгладим, причем нет необходимости иметь активы с устойчивой отрицательной корреляцией.

С уважением...