Цитата:

budmit
IMHO вероятность поймать лебедя и в лонг и в шорт одновременно значительно меньше, чем поймать только в лонг по двум стратегиям на одном активе.

Эта гипотеза, котораяе требует доказательства.

Цитата:

budmit
торговать шорт одни активы а лонг другие IMHO правильней, чем на одном активе и в лонг и в шорт...

Когда смотришь в прошлое, то визуально так и получается, но для доказательства того, что это "правильней", надо, как минимум разработать четкие критерии для актива, когда играем "только шорт", а когда "только лонг". И сравнить что лучше - играть "только лонг" всегда или "лонг+шорт" всегда или по критерию или "только лонг" или " только шорт". Собственно это сравнение и даст ответ на вопрос, что правильней. А делать выводы просто пальцем водя по прошлому графику, ИМХО, некорректно.

С уважением