Re: трендовые лонговые стратегии
Пользователь:
nofx (IP-адрес скрыт)
Дата: 18.05.2007 15:52
"А спредовые, без учета стратегии, представляют собой игру с отрицательной суммой - глобальный тренд не действует за счет нейтральности совокупной позиции, риски лебедя сильно снижаются, но матожидание в среднем по таким стратегиям становится отрицательным - стоимость шорта, и чтобы выйти просто на нулевую доходность, стратегия должна быть существенно лучше среднего. И оставаться такой продолжительное время, конечно."
если у нас все матожидание системы заключается в аптренде маркета то у такой системы не видно экономического смысла
да, учитывая фазу рынка торговать шорт может быть нецелесообразно но если у системы шортовая сторона убыточна и лонговая отстает от B&H то может проще стать лонг терм инвестором?
у спредовых позиций риски лебедя не особо снижаются
сильный неожиданный гэп может случиться и на графике спреда
весь смысл диверсификация внутри одного рынка
если торговать деривативами то за шорт платить не надо