есть определенная засада
Пользователь:
nofx (IP-адрес скрыт)
Дата: 18.05.2007 15:28
"IMHO вероятность поймать лебедя и в лонг и в шорт одновременно значительно меньше, чем поймать только в лонг по двум стратегиям на одном активе"
учитывая коррелированность активов можно ожидать что портфель по любому будет сильно перекошен либо в лонг либо в шорт