Цитата:nofx
смотрим лонг и шорт вместе
хорошо бы лучше индекса по доход/обычная просадка
еще можно доход/макс просадка (вылазят лебеди)
в дополнению к вариациям Шарпа
если сравниваем с индексом то надо смотреть тогда и портфель активов а не отдельно по инструменту?
так как рузультаты шортов например на сбере и татнефти СИЛЬНО различаются .....
И вообще у меня новая метода построения моделей появилась
найди прибыльную шортовую модель на сбере и будет тебе счастье .....