Надо подумать
, но пара вопросов есть..
Цитата:А. Г.
Я не понимаю зачем ставить знак противоречия между этими задачами. Это две однородные задачи. Просто в основе одной лежит гипотеза стационарности вектора(!) эквити разных систем на одном активе, а в основе другой гипотеза стационарности вектора(!) эквити одной системы в разных активах. ИМХО, но второе предположение уже, так предполагает некоторую стационарность зависимостей между активами, что на практике не выполняется.
Я был бы полностью согласен с этим в случае отсутствия гепов.
Но буду думать, может и не прав.
Цитата:А. Г.
Ну лонг и шорт - симметричны. В шорте проигрываем на "безумном" росте, в лонге - на "безумном" падении. Впринципе лонг+шорт уже диверсифицируют, если конечно вовремя занимают нужную позицию, а если не вовремя, то вероятность получить "черного лебедя" удваивается.
IMHO вероятность поймать лебедя и в лонг и в шорт одновременно значительно меньше, чем поймать только в лонг по двум стратегиям на одном активе
Цитата:А. Г.
"активы с устойчивой отрицательной корреляцией" в современном глобализированном финансовом рынке - это утопия, как и портфели чего угодно с нулевой бетой и альфой больше безрисковой ставки в инвестиционном горизонте от месяца до года.....
Это понятно, это просто выдернул фразу из Вашего поста, я понимаю, что это утопия, но вот торговать шорт одни активы а лонг другие IMHO правильней, чем на одном активе и в лонг и в шорт...