Цитата:

STAN
Извините, перечитал вчерашнее и понял, что накосячил похоже в каждом посте.
Было много работы, а времени подумать не было совсем

Все не так. Нарастающим итогом надо считать не матожидание, а вероятности выхода по профиту или лоссу. А матожидание вычислять на последнем шаге через эти вероятности.

Короче схема такая (предупреждаю, что пишу опять в цейтноте, поэтому лучше не доверяйте, а перепроверяйте).

Рекуррентная формула вероятности выхода по профиту и вероятности выхода по лоссу после текущего N-го броска будет такая:
ProbWinExit(N) = ProbWinExit(N-1) + ProbWinStop (N) * ProbNotExit(N-1)
ProbLossExit(N) = ProbLossExit(N-1) + ProbLossStop (N) * ProbNotExit(N-1)

Вероятность того, что игра не закончилась на предыдущем (N-1)-м шаге равна:
ProbNotExit(N-1) = 1 - ProbWinExit(N-1) - ProbLossExit(N-1)

ProbWinStop(N) и ProbLossStop(N) – это вероятности окончания игры строго на N-м броске. Вычисляются через биномиальное распределение.
Через функции Экселя:
ProbWinStop(N) = БИНОМРАСП(S1,NumWinStop,1/2,ЛОЖЬ),
ProbLossStop (N) = БИНОМРАСП(-S2,NumLossStop,1/2,ЛОЖЬ).

Тут NumWinStop и NumLossStop – это такое количество выигрышей и проигрышей соответственно, которое на N-м шаге завершают игру по достигнутому профиту или достигнутому лоссу. Разумеется NumWinStop и NumLossStop не равны N.

Матожидание результата игры:
Profit(N) = ProbWinExit(N) * SumWin + ProbLossExit(N) * SumLoss.

Еще раз - перепроверьте написанное выше!