"Этот вопрос, используя только трендовые модели, зарабатывающие на дневных (2-5 дней) и недельных (2-5 недель) трендах, легко решить за длительный период (например, год), но очень непросто даже для квартала и тем более месяца."
существует спрос на продукт лучше рынка, таймингом на портфеле ликвидов с равными весами его решить трудно, но системный трейдинг не ограничивается таймингом
никто не занимается вопросом (или молчит
) сток пикинг, доминирующее направление цена время на портфеле ликвидов с одинаковыми весами, а этот подход создан для commodities у которых в лонг терм нет такого бычьего тренда как у акций, потому там и ценятся низкорисковые и market neutral продукты