совершенно верно, есть такой эффект. Но у него есть причина - в "синем" портфеле присутствует система, которая включается при наличии условий, редко возникавших в 2001..2002 годах, и ставших обычными в последующие годы. По этому поводу у меня противоречивые чувства - с одной стороны присособленность к современным особенностям хороша, с другой стороны - возможность их исчезновения в дальнейшем ставит под сомнения робастность такого подхода. Графики: