мне кажется, тут еще нужно инвестиционный горизонт учитывать
Пользователь:
slonopotam (IP-адрес скрыт)
Дата: 27.04.2007 13:35
потому что такая оценка по смыслу означает нечто вроде "на какую среднюю доходность мы можем рассчитывать с заданной вероятностью, если использовать этот портфель X лет". Где X - это длина периода тестовой выборки, если просто вычислять доверительный интервал угла наклона регрессии, и для практических целей он может оказаться слишком большим, т.е. предпочтение получит система, у которой шансы реализовать статистическое преимущество за год-два ниже, чем у альтернативной.