Насчет учета инвестгоризонта - ничего не...
Пользователь:
STAN (IP-адрес скрыт)
Дата: 27.04.2007 13:53
... имею против. А смысл того, о чем я написал выше очень простой. Так как линия эквити - это вообще говоря случайный процесс во времени, то для обоих торговых алгоритмов вычисляем оценку снизу этой самой эквити. Алгоритм, у которого "заниженная" оценка доминирует (т.е. находится в среднем выше) на всем рассмотренном интервале, является лучшим.
____________________________________________________________________________
Мы сами знаем, что эта задача не имеет решения - мы хотим понять, как ее решить!