Последние сообщения на
Форумах
Вы можете посмотреть
здесь
.
Перейти на страницу:
Архивы форума
Встречи форума
Главная
Обучение
Как мы дошли до жизни такой
Полезные ссылки
Доска объявлений
Форум
Перейти в форум:
Форум
Конференции
Опросы
Форум вопросы трейдинга
Политика
Дневники
Навигация:
Список форумов
•
Список тем
•
Новая тема
•
Искать
•
Войти
Re: будем считать зависимость доходность-риск линейной
Пользователь:
Чапаев
(IP-адрес скрыт)
Дата: 27.04.2007 13:38
...далее нормируем системы по риску, выбираем лучшую
Перейти:
<
•
>
Опции:
Ответить
•
Цитировать
Тема
Написано
Просмотров
Дата
Портфель систем с какой equity вы бы выбрали?
slonopotam
739
27.04.2007 10:59
По поводу диверсификации по портфелям, предложенной nofx и А.Г.
slonopotam
377
27.04.2007 15:05
а Вы могли бы по годам привести еквити?
nofx
294
27.04.2007 15:52
Re: а Вы могли бы по годам привести еквити?
slonopotam
349
27.04.2007 16:15
рынок поменялся
nofx
288
27.04.2007 17:29
согласен в общем, в частностях - не совсем
slonopotam
290
27.04.2007 18:14
Re: будем считать зависимость доходность-риск линейной
Чапаев
314
27.04.2007 13:38
Я бы попробовал составить портфель из портфелей
А. Г.
411
27.04.2007 12:48
по моему все равно
nofx
380
27.04.2007 11:50
Я бы аппроксимировал...
STAN
464
27.04.2007 11:17
мне кажется, тут еще нужно инвестиционный горизонт учитывать
slonopotam
373
27.04.2007 13:35
Насчет учета инвестгоризонта - ничего не...
STAN
345
27.04.2007 13:53
Согласен. Но вот эта оценка снизу как раз и зависит от инвестгоризонта
slonopotam
365
27.04.2007 14:14
Можно и так. Есть только одно "но"
STAN
304
27.04.2007 14:30
Re: Я бы аппроксимировал...
Прохор
366
27.04.2007 13:14
Никакого колдовства, простая арифметика
(-)
STAN
273
27.04.2007 13:24
Не скромничайте ...
SERG
343
27.04.2007 13:44
Сергей, день добрый!
STAN
355
27.04.2007 13:55
Как стать трейдером? Форум создан
Инфо
с
Phorum
.