Да я согласен, что для каждого отдельного инструмента это так, а для портфеля не очевидно, что использование таких данных не приедет к искажениям ресультатов тестирования.
Портфель состоит из 47 иструментов, разбитых на четыре сектора FX, Equities, Interest Rates, Commodities. Тестирование проводится как по каждому рынку так и по портфелю в целом.
________________________________________________________________

Мне кажется, что к искажению результатов тестирования приведет в первую очередь то если вы тестировать и торговать будете по разным графикам. Я видел как люди покупали зерновые фьючерсы потому что те достигали каких-там исторических минимумов. Спотовые цены после этого почти год болтались на одном уровне и даже подрастали немного. На графике стандартно склееном, на который они смотрели, соответственно тоже. Но так как тогда на зерновых было ярко выраженное контанго, на графике со сшитыми гепами был ярко выраженный даунтренд. Понимать, что торговать нужно не по тому графику, который больше всего похож на спот, а по другому, люди наотрез отказывались. Закончилось все печально. В общем имейте это все ввиду, решать все равно вам...