Хотелось бы имееть надежные данные за весь период.
Пользователь:
Hedger (IP-адрес скрыт)
Дата: 09.12.2007 23:52
К тому же расхождение между спотом и фьючерсом конечно останется, просто будет менее заметно. Несовсем понятно как оно появляется. В этих back-adjusted futers переход на следующий контракт осуществляется когда open interest по текущему контракту становится меньше чем по следующему за ним. Но в этот момент фьчерс, по теории, почти равен споту, так как до экспирации остается несколько дней.
С уважением.