Прислали историю по фьючерсам back-adjusted (источник - Блумберг хотя не точно),
Пользователь:
Hedger (IP-адрес скрыт)
Дата: 09.12.2007 22:27
а там по CL за 1986 отрицательные цены, а по SP за 1982 значение фьючерса в пять раз выше индекса. Сначала пришел в состояние ступора, но поразмыслив понял что для тестирования простейших стратегий это не так страшно так как нужны только абсолютные разности между покупкой и продажей и наоборот. Но это для тестирования на одном инструменте, а для тестирования на портфеле инструментов тут может быть масса засад. Поэтому хочу преобразовать данные - SP умножить на экспоненту, зависящую от времени так, что бы данные совпадали сегодня с фьючерсом, а в начале (1982) с индексом. Получается данные а ля индекс. Для нефти прибавить линейную функцию так, что бы получить данные, совпадающие со спотом в начале, а конце с актуальным фьючем.
Если кто сталкивался с этим при тестировании на портфеле инструментов - коменты были бы очень кстати.
Зарание благодарен..