В той же книжке "путь черепах" автор пишет, что иногда тренды наблюдались только на одном фьючерсе из серии, а когда приходил сигнал на покупку, то они открывали позицию на самом "сильном" фьючерсном контракте из серии.

Сам я не проверял, но охотно в это верю. Например, может случиться так, что сейчас нет зерна, но урожай планируется очень хороший через пол года, либо наблюдается обратная ситуация.