Как стать трейдером? Форум Деньги

Форум 
Более развернуто о матожидании...
Пользователь: STAN (IP-адрес скрыт)
Дата: 19.01.2012 10:12

... Итак, несколько тезисов:

1. Для меня система с положительным матожиданием доходности, где термин "матожидание" применен в строгом смысле этого слова, обязана не иметь настраиваемых параметров.

2. Система не нуждается в настраиваемых параметрах только в том случае, если ей точно известна будущая плотность распределения величин того временного ряда, на котором принимаются торговые решения. Как правило - это цена, хотя могут быть и другие временные ряды.

3. Я не думаю, что точное знание будущей плотности распределения принципиально возможно.

Из вышеприведенных тезисов следует, что применение термина "матожидание" у трейдингу совершенно неправомерно.
Выборочное среднее - да, а вот матожидание - категорически нет.

По моему скромному мнению, вход в трейды в периоды между очередными оптимизациями параметров по системе, имеющей "положительное матожидание" основано исключительно на вере в то, что будущие статистические характеристики временного ряда цен будут соответствовать прошлым характеристикам, на которых и были установлены текущие значения параметров системы. А принимая во внимание то, что все наши системы работают на нестационарных стохастических рядах, эта вера не вполне обоснована. Хотя я прекрасно понимаю, что во что то надо верить u, иначе нет смысла торговать. Надо просто понимать, что это только вера, а не знание.

П.С. Так что зря там ниже так на Алекса накинулись. Лично я в его словах здравое зерно отчетливо вижу..

____________________________________________________________________________
Мы сами знаем, что эта задача не имеет решения - мы хотим понять, как ее решить!

Перейти: <>
Опции: ОтветитьЦитировать


Тема Написано Просмотров Дата
  Более развернуто о матожидании... STAN 1038 19.01.2012 10:12
  Re: Ччёрт, как приятно konkop 264 19.01.2012 18:22
  Сенкс u(-) STAN 146 20.01.2012 09:47
  Чисто философский вопрос. Hedger 308 19.01.2012 14:37
  Вполне конкретный ответ... STAN 313 19.01.2012 15:08
  «В конце концов среди концов найдём конец мы наконец». Hedger 278 19.01.2012 16:12
  Я полезных перспектив никогда не супротив... STAN 424 19.01.2012 16:56
  Вы обо мне очень хорошо думаете. Это задача потянет на нобелевку. uu(-) Hedger 176 19.01.2012 18:45
  В том то и дело(-) STAN 149 20.01.2012 09:46
  Еще PhD 337 19.01.2012 10:53
  Вы не обязаны включать время aux88 199 19.01.2012 12:00
  Однако, беда в том, PhD 219 19.01.2012 13:14
  За пределы изученной выборки - это вряд ли при таком подходе aux88 155 19.01.2012 13:52
  Матожидание существует у модели, не у общества СергейЮ 160 19.01.2012 17:58
  Re: Матожидание существует у модели, не у общества tu Денис П. 158 20.01.2012 23:34
  матожидание имеет значение только в период создания системы(метода) VGV 226 19.01.2012 10:27
  Да нет там матожидания... STAN 254 19.01.2012 10:29
  Re: Да нет там матожидания... Kostya 218 19.01.2012 10:35
  Вредные привычки - это плохо u(-) STAN 168 19.01.2012 10:37
  Как тогда назвать ожидание > 0 ?(-) VGV 140 19.01.2012 10:31
  А в чем проблема? STAN 209 19.01.2012 10:36
  Среднее - непонятно, какое среднее aux88 205 19.01.2012 11:48
  если на 3-х из четыре сетапов в прошлом рынок рос на 2 % eeaassyy(bidoffer) 180 19.01.2012 10:48
  Нет, не матожидание. Еще раз - это выборочное... STAN 189 19.01.2012 11:00
  ну лан значит выборочное u eeaassyy(bidoffer) 182 19.01.2012 11:03
  все еще хуже СергейЮ 136 19.01.2012 18:03
  Ок...значит я не прав по поводу применения термина МО an VGV 153 19.01.2012 10:43
  Нет, не так... STAN 175 19.01.2012 10:56
  Что ДОЛЖНО быть больше 0, да, но торгуя метод VGV 170 19.01.2012 11:10
  не только нестационарность, но оверфиттинг! СергейЮ 137 19.01.2012 18:06
  Об этом речи и не идёт ....речь только об ожидании VGV 124 19.01.2012 20:00
  Re: А в чем проблема? Kostya 152 19.01.2012 10:38
  Ну, тут-то общаются не клиенты u СергейЮ 121 19.01.2012 18:09
  Так случайность и детерминированость - это всегда вера А. Г. 283 19.01.2012 10:19
  Александр, ну зачем вы возражаете против ... STAN 258 19.01.2012 10:26
  Я не возражаю, а утверждаю А. Г. 267 19.01.2012 10:37
  Ну это уже какой-то воинствующий PhD 193 19.01.2012 10:57
  Я не понял, что вы утверждаете... STAN 208 19.01.2012 10:50
  Re: Я не понял, что вы утверждаете... А. Г. 205 19.01.2012 12:33
  Уже ближе... STAN 180 19.01.2012 13:25
  Так вопрос как проверять А. Г. 148 19.01.2012 14:44
  Это я к тому, что А. Г. 184 19.01.2012 14:55
  Читать Поппера. Срочно!(-) СергейЮ 141 19.01.2012 18:15
  Угу D А. Г. 154 19.01.2012 18:40
  Шутка глупая, а Поппер рулит реально. Или нереально. СергейЮ 162 19.01.2012 18:47
  Шутка на понимание такой науки, как теория вероятностей А. Г. 243 19.01.2012 20:08
  Ссылку на такую трактовку дадите? Мне не встречалось. СергейЮ 146 19.01.2012 22:01
  Ну вообще то я знаком только с одной его работой Логика и рост научного знания А. Г. 172 19.01.2012 22:24
  кстати да, можт завтра вечный двигатель придумают ? eeaassyy(bidoffer) 182 19.01.2012 12:55
  tu / (-) Prom 102 19.01.2012 10:45


Как стать трейдером? Форум создан Инфо с Phorum.

Rambler's Top100