Более развернуто о матожидании...
... Итак, несколько тезисов:
1. Для меня система с положительным матожиданием доходности, где термин "матожидание" применен в строгом смысле этого слова,
обязана не иметь настраиваемых параметров.
2. Система не нуждается в настраиваемых параметрах только в том случае, если ей точно известна будущая плотность распределения величин того временного ряда, на котором принимаются торговые решения. Как правило - это цена, хотя могут быть и другие временные ряды.
3. Я не думаю, что
точное знание
будущей плотности распределения принципиально возможно.
Из вышеприведенных тезисов следует, что применение термина "матожидание" у трейдингу совершенно неправомерно.
Выборочное среднее - да, а вот матожидание - категорически нет.
По моему скромному мнению, вход в трейды в периоды между очередными оптимизациями параметров по системе, имеющей "положительное матожидание" основано исключительно на вере в то, что будущие статистические характеристики временного ряда цен будут соответствовать прошлым характеристикам, на которых и были установлены текущие значения параметров системы. А принимая во внимание то, что все наши системы работают на нестационарных стохастических рядах, эта вера не вполне обоснована. Хотя я прекрасно понимаю, что во что то надо верить
, иначе нет смысла торговать. Надо просто понимать, что это только вера, а не знание.
П.С. Так что зря там ниже так на Алекса накинулись. Лично я в его словах здравое зерно отчетливо вижу..
____________________________________________________________________________
Мы сами знаем, что эта задача не имеет решения - мы хотим понять, как ее решить!