Цитата:

А. Г.

Цитата:

STAN
То, что аксиоматический подход к науке имеет место - это так.
Вся штука в том, что те аксиомы, на которых наука стоИт, на современном уровне знаний подтверждаются всегда. Пример - закон сохранения энергии. А о каких постоянно подтверждаемых жизнью аксиомах трейдинга говорите вы?

Закон сохранения энергии "подтверждается" только опытами, проводимыми человеком. Поэтому надо уточнять: аксиомы подтверждаются не знанием, а действиями человека при проведении опыта, т. е. опять же они не объективны, а основаны на том, что человек считает "объективностью".

.
Здесь возражений почти нет. За исключением того, что я не говорил, что аксиомы подтверждаются знанием. Я говорил, что аксиомы подтверждаются на современном уровне знаний. Как синоним - на современном уровне развития науки. Это совсем другой компот. Так что предлагаю более тщательно относиться к формулировкам оппонента.

Цитата:

А. Г.

Цитата:

STAN
И еще одно, раз уж речь о матожидании идет. Приведите формулу матожидания нестационарного ряда. По моим данным - ее нет в природе. Но если есть, я бы на нее посмотрел....

.
Речь не об этом. Многие нестационарные ряды стационаризируются именно с точки зрения матожидания, путем применения к ним линейного преобразования за большое число испытаний. Если у нас в прошлом была такая стационарность на выборочных данных, то почему мы должны отказывать ей в будущем. Это все равно что отказывать в истинности закону сохранения энергии в будущем.

.
Здесь мне требуется пояснение с вашей стороны.
Сначала к точным наукам, например к физике, раз уж мы строим аналогии с трейдингом. Так вот, в физике есть аксиомы, о которых мы выше говорили. Там их принято называть фундаментальными законами. И есть фундаментальные константы, значения которых не следуют ни из каких теорий и определяются исключительно экспериментально. Примеры таких констант - скорость света в вакууме, постоянная Планка, гравитационная постоянная, элементарный заряд и т.д. В любых процессах во-первых, не нарушаются фундаментальные законы и, во-вторых, не меняются фундаментальные константы.

Теперь к трейдингу. Вот вы пишете, что нестационарные ряды можно привести к стационарному виду с помощью линейного преобразования. С этим не спорю. А вот как с параметрами линейного преобразования? Это фундаментальные величины, применимые к любой нестационарной выборке и одинаковые для любой выборки? Или все же, для каждой конкретной выборки надо применить свой уникальный набор констант для линейного преобразования, приводящего выборку к стационарному виду? Если второе, то аналогия между трейдингом и точными науками весьма опосредованная. Вообще то я это мягко сказал, по мне так ее вообще почти нет. Ну а если все же первое, то есть такие фундаментальные константы для преобразования нестационарных временных рядов есть, то озвучьте их. Или, если информация секретна, просто сообщите об их существовании .

____________________________________________________________________________
Мы сами знаем, что эта задача не имеет решения - мы хотим понять, как ее решить!