Mетода и кризис жанра
|
qxr1011 |
3076 |
04.10.2011 19:44 |
Внес ссылку на тему в интересные заметки Форума
|
Инфо |
581 |
06.10.2011 11:35 |
Давно не было таких содержательных вещей! (-) |
ПетрС |
404 |
05.10.2011 18:36 |
Это всё девичьи мечты.
|
Hedger |
605 |
04.10.2011 23:15 |
мне кажется проще портфель систем торговать
|
nofx |
543 |
05.10.2011 08:53 |
Вы не пробовали сделать систему нейтральную к рынку?
|
чужой |
532 |
05.10.2011 09:52 |
Самая надежная - вне рынка.
|
PhD |
492 |
05.10.2011 15:50 |
А в чем смысл такой системы?(-)
|
svs |
367 |
05.10.2011 11:03 |
нейтральная система нейтрально только в определенный период времени+
|
fermi |
456 |
05.10.2011 12:54 |
В смысле, система должна быть нейтральной 70-90% времени
|
svs |
441 |
05.10.2011 13:09 |
почему 70-90%. как сделаете так и будет.(-)
|
fermi |
386 |
05.10.2011 13:19 |
Потому что если все наоборот
|
svs |
484 |
05.10.2011 13:25 |
нет
|
nofx |
527 |
05.10.2011 10:30 |
ну так
|
чужой |
492 |
05.10.2011 11:33 |
не знаю
|
nofx |
353 |
05.10.2011 14:05 |
нет
|
чужой |
440 |
05.10.2011 14:09 |
Про отсутствие трендов я тоже не понял
|
svs |
495 |
05.10.2011 14:35 |
На случайном блуждании
|
PhD |
403 |
05.10.2011 15:47 |
Закон арксинуса
|
А. Г. |
525 |
05.10.2011 16:15 |
Старая тема. Но
|
PhD |
449 |
05.10.2011 16:22 |
А чего тут исследовать
|
А. Г. |
438 |
05.10.2011 16:27 |
Еще раз -
|
PhD |
426 |
05.10.2011 16:53 |
Если ассиметрия только в среднем, то
|
А. Г. |
433 |
05.10.2011 17:37 |
Строже
|
А. Г. |
439 |
05.10.2011 17:40 |
Я как раз о вариантах -
|
PhD |
371 |
05.10.2011 18:07 |
Это понятно, вот только в чем прелесть случайной прибыли?
|
svs |
391 |
05.10.2011 15:55 |
Чисто случайно ее можно
|
PhD |
404 |
05.10.2011 16:00 |
А кто сказал, что прибыль должна быть?(-)
|
STAN |
373 |
05.10.2011 14:47 |
А есть другой смысл в работе на рынке, кроме прибыли?
|
svs |
396 |
05.10.2011 14:51 |
Зарплата и бонусы - если кто устроился на работу (-)
|
PhD |
360 |
05.10.2011 15:46 |
Смысла нет. Но повторяю вопрос (несколько перефразировав)...
|
STAN |
426 |
05.10.2011 14:56 |
У вас - непонятно почему.
|
PhD |
362 |
05.10.2011 15:49 |
Не у "каждого". У "некоторго" (-)
|
STAN |
391 |
05.10.2011 16:25 |
+1(-)
|
PhD |
319 |
05.10.2011 16:32 |
Абсолютной уверенности нет и быть не может в принципе.
|
svs |
406 |
05.10.2011 15:45 |
Женщины по поводы смены методы -
|
PhD |
379 |
05.10.2011 15:54 |
Так методу не от хорошей жизни меняют
|
svs |
358 |
05.10.2011 16:04 |
Просто жизнь изменилась.
|
PhD |
369 |
05.10.2011 16:10 |
лень
|
nofx |
357 |
05.10.2011 16:09 |
самое интересное,
|
PhD |
380 |
05.10.2011 16:12 |
так вопрос не в абсолютном резалте
|
nofx |
362 |
05.10.2011 16:25 |
Справочно.
|
PhD |
383 |
05.10.2011 16:35 |
Согласен только с усеченной цитатой из шапки сообщения...
|
STAN |
463 |
05.10.2011 15:53 |
Тогда какой смысл вообще работать на рынке?
|
svs |
368 |
05.10.2011 16:12 |
Кроме того, что для некоторых людей...
|
STAN |
310 |
05.10.2011 16:18 |
Интерес человека к тому или иному виду деятельности
|
svs |
393 |
05.10.2011 16:40 |
Вполне может и не зависеть от результатов...
|
STAN |
412 |
05.10.2011 16:56 |
эксплуатация неэффективностей
|
nofx |
423 |
05.10.2011 15:17 |
А где я говорил, что...
|
STAN |
402 |
05.10.2011 15:26 |
Надо полагать, в форвардный анализ Вы не верите?
|
svs |
391 |
05.10.2011 15:53 |
Не религиозен(-)
|
STAN |
341 |
05.10.2011 15:55 |
и какой конструктив?
|
nofx |
363 |
05.10.2011 15:48 |
Re: и какой конструктив?
|
А. Г. |
409 |
05.10.2011 16:19 |
ну тогда и Вам та ссылка
|
nofx |
389 |
05.10.2011 16:30 |
И какой конструктив? - Его нет!(-)
|
STAN |
314 |
05.10.2011 15:55 |
нестационарность и стохастичность
|
nofx |
406 |
05.10.2011 15:59 |
Вот тут я даже не могу понять...
|
STAN |
346 |
05.10.2011 16:11 |
ни то ни другое
|
nofx |
380 |
05.10.2011 16:23 |
Вопрос слишком общо поставлен...
|
STAN |
395 |
05.10.2011 16:28 |
ну вот пример
|
nofx |
403 |
05.10.2011 16:41 |
Re: ну вот пример
|
STAN |
361 |
05.10.2011 16:50 |
тогда получается инструментарий неадекватен
|
nofx |
423 |
05.10.2011 17:08 |
Дык я все это время примерно то же самое вам и толкую...
|
STAN |
399 |
05.10.2011 17:17 |
Вы толкуете
|
nofx |
348 |
05.10.2011 17:22 |
Re: Вы толкуете
|
STAN |
407 |
06.10.2011 09:37 |
в такой постановке вопроса спорить не о чем
|
nofx |
401 |
06.10.2011 10:03 |
Именно так !
|
STAN |
414 |
06.10.2011 10:34 |
Поправка...
|
STAN |
297 |
05.10.2011 16:59 |
Re: Поправка...
|
nofx |
366 |
05.10.2011 17:09 |
Это справедливо, если предположить
|
PhD |
362 |
05.10.2011 15:45 |
Так именно внешние события и создают...
|
STAN |
379 |
05.10.2011 15:48 |
Так это только усложняет задачу
|
PhD |
291 |
05.10.2011 15:53 |
В пути никто кормить не обещал (-)
|
STAN |
337 |
05.10.2011 15:56 |
Да и потом тоже (-)(-)
|
PhD |
401 |
05.10.2011 16:02 |
Истинно так(-)
|
STAN |
349 |
05.10.2011 16:11 |
тогда не понимаю куда клоните(-)
|
nofx |
396 |
05.10.2011 14:17 |
если шум 100% - что выделять?
|
СергейЮ |
443 |
05.10.2011 11:35 |
почему случайность - то?(-)
|
budmit |
378 |
05.10.2011 14:40 |
Потому что подбрасывание монетки это самая простая стратегия, нейтральная к рынку.(-)
|
svs |
410 |
05.10.2011 14:45 |
Эквити систем как фильтр.....да есть запаздывание...но некритичное.(-)
|
VGV |
436 |
04.10.2011 23:22 |
У Вас получается такое на трендовых системах?
|
svs |
547 |
05.10.2011 11:01 |
При пилообразно падающем рынке ....эквити медленно
|
VGV |
436 |
05.10.2011 11:19 |
А за какой период анализируете эквити для каждой из систем?
|
svs |
383 |
05.10.2011 12:19 |
Ну если у Вас на таком рынке +15-20
|
VGV |
437 |
05.10.2011 12:23 |
Длина окна критично зависит от среднего риска на сделку (-)
|
PhD |
383 |
05.10.2011 16:05 |
Естественно.....окно и надо от обратного подбирать (-)
|
VGV |
373 |
05.10.2011 16:09 |
Правило большого пальца, однако (-)
|
PhD |
363 |
05.10.2011 16:56 |
Так это почти столько же, как за предыдущие 9 месяцев с начала года
|
svs |
376 |
05.10.2011 12:30 |
Если эквити монот.возрастающие,то...
|
Он |
453 |
05.10.2011 07:46 |
Естественно,но с трудом верю в такое на всех отдельных стротегиях
|
VGV |
371 |
05.10.2011 09:06 |
В корень зришь, ИМХО (-)
|
grigor |
350 |
05.10.2011 07:09 |
Зеваед (с)
|
Котауси |
479 |
04.10.2011 22:49 |
asset allocation, market timing , position sizing ......Это всё если нет "методы"...
|
Он |
454 |
05.10.2011 07:51 |
Дополнение.
|
Котауси |
516 |
04.10.2011 23:25 |
Инфраструктурный риск - пожалуй, наиболее
|
PhD |
505 |
05.10.2011 09:46 |
Я бы добавил - наиболее сложно торгуемый.
|
Котауси |
432 |
05.10.2011 11:51 |
Интересная тема.
|
PhD |
389 |
05.10.2011 12:19 |
Re: Зеваед (с)
|
qxr1011 |
602 |
04.10.2011 23:17 |
Я там чуть повыше написал.
|
Котауси |
395 |
04.10.2011 23:30 |
Именно так...с небольшими нюансами под личный метод (-)
|
VGV |
325 |
04.10.2011 21:44 |
Re: Mетода и кризис жанра
|
PHX |
560 |
04.10.2011 20:54 |
продолжение следует(-)
|
qxr1011 |
354 |
04.10.2011 19:53 |
подписался на тему(-)
|
fermi |
306 |
05.10.2011 00:19 |