Последние сообщения на
Форумах
Вы можете посмотреть
здесь
.
Перейти на страницу:
Архивы форума
Встречи форума
Главная
Обучение
Как мы дошли до жизни такой
Полезные ссылки
Доска объявлений
Форум
Перейти в форум:
Форум
Конференции
Опросы
Форум вопросы трейдинга
Политика
Дневники
Навигация:
Список форумов
•
Список тем
•
Новая тема
•
Искать
•
Войти
Re: и какой конструктив?
Пользователь:
А. Г.
(IP-адрес скрыт)
Дата: 05.10.2011 16:19
Цитата:
nofx
Маркет не есть ряд чисел
А считаю, что маркет - ряд чисел, правда, как ряд чисел, он нестационарен.
С уважением
Перейти:
<
•
>
Опции:
Ответить
•
Цитировать
Тема
Написано
Просмотров
Дата
Mетода и кризис жанра
qxr1011
3076
04.10.2011 19:44
Внес ссылку на тему в интересные заметки Форума
Инфо
581
06.10.2011 11:35
Давно не было таких содержательных вещей!
(-)
ПетрС
404
05.10.2011 18:36
Это всё девичьи мечты.
Hedger
605
04.10.2011 23:15
мне кажется проще портфель систем торговать
nofx
543
05.10.2011 08:53
Вы не пробовали сделать систему нейтральную к рынку?
чужой
531
05.10.2011 09:52
Самая надежная - вне рынка.
PhD
492
05.10.2011 15:50
А в чем смысл такой системы?(-)
svs
366
05.10.2011 11:03
нейтральная система нейтрально только в определенный период времени+
fermi
456
05.10.2011 12:54
В смысле, система должна быть нейтральной 70-90% времени
svs
440
05.10.2011 13:09
почему 70-90%. как сделаете так и будет.(-)
fermi
386
05.10.2011 13:19
Потому что если все наоборот
svs
484
05.10.2011 13:25
нет
nofx
527
05.10.2011 10:30
ну так
чужой
491
05.10.2011 11:33
не знаю
nofx
352
05.10.2011 14:05
нет
чужой
440
05.10.2011 14:09
Про отсутствие трендов я тоже не понял
svs
495
05.10.2011 14:35
На случайном блуждании
PhD
403
05.10.2011 15:47
Закон арксинуса
А. Г.
525
05.10.2011 16:15
Старая тема. Но
PhD
449
05.10.2011 16:22
А чего тут исследовать
А. Г.
438
05.10.2011 16:27
Еще раз -
PhD
426
05.10.2011 16:53
Если ассиметрия только в среднем, то
А. Г.
433
05.10.2011 17:37
Строже
А. Г.
439
05.10.2011 17:40
Я как раз о вариантах -
PhD
371
05.10.2011 18:07
Это понятно, вот только в чем прелесть случайной прибыли?
svs
391
05.10.2011 15:55
Чисто случайно ее можно
PhD
404
05.10.2011 16:00
А кто сказал, что прибыль должна быть?(-)
STAN
373
05.10.2011 14:47
А есть другой смысл в работе на рынке, кроме прибыли?
svs
395
05.10.2011 14:51
Зарплата и бонусы - если кто устроился на работу
(-)
PhD
360
05.10.2011 15:46
Смысла нет. Но повторяю вопрос (несколько перефразировав)...
STAN
426
05.10.2011 14:56
У вас - непонятно почему.
PhD
362
05.10.2011 15:49
Не у "каждого". У "некоторго"
(-)
STAN
391
05.10.2011 16:25
+1(-)
PhD
319
05.10.2011 16:32
Абсолютной уверенности нет и быть не может в принципе.
svs
406
05.10.2011 15:45
Женщины по поводы смены методы -
PhD
379
05.10.2011 15:54
Так методу не от хорошей жизни меняют
svs
358
05.10.2011 16:04
Просто жизнь изменилась.
PhD
368
05.10.2011 16:10
лень
nofx
357
05.10.2011 16:09
самое интересное,
PhD
380
05.10.2011 16:12
так вопрос не в абсолютном резалте
nofx
362
05.10.2011 16:25
Справочно.
PhD
383
05.10.2011 16:35
Согласен только с усеченной цитатой из шапки сообщения...
STAN
463
05.10.2011 15:53
Тогда какой смысл вообще работать на рынке?
svs
368
05.10.2011 16:12
Кроме того, что для некоторых людей...
STAN
310
05.10.2011 16:18
Интерес человека к тому или иному виду деятельности
svs
393
05.10.2011 16:40
Вполне может и не зависеть от результатов...
STAN
412
05.10.2011 16:56
эксплуатация неэффективностей
nofx
423
05.10.2011 15:17
А где я говорил, что...
STAN
402
05.10.2011 15:26
Надо полагать, в форвардный анализ Вы не верите?
svs
391
05.10.2011 15:53
Не религиозен(-)
STAN
341
05.10.2011 15:55
и какой конструктив?
nofx
363
05.10.2011 15:48
Re: и какой конструктив?
А. Г.
408
05.10.2011 16:19
ну тогда и Вам та ссылка
nofx
388
05.10.2011 16:30
И какой конструктив? - Его нет!(-)
STAN
314
05.10.2011 15:55
нестационарность и стохастичность
nofx
406
05.10.2011 15:59
Вот тут я даже не могу понять...
STAN
346
05.10.2011 16:11
ни то ни другое
nofx
380
05.10.2011 16:23
Вопрос слишком общо поставлен...
STAN
395
05.10.2011 16:28
ну вот пример
nofx
403
05.10.2011 16:41
Re: ну вот пример
STAN
360
05.10.2011 16:50
тогда получается инструментарий неадекватен
nofx
423
05.10.2011 17:08
Дык я все это время примерно то же самое вам и толкую...
STAN
399
05.10.2011 17:17
Вы толкуете
nofx
348
05.10.2011 17:22
Re: Вы толкуете
STAN
407
06.10.2011 09:37
в такой постановке вопроса спорить не о чем
nofx
401
06.10.2011 10:03
Именно так !
STAN
414
06.10.2011 10:34
Поправка...
STAN
297
05.10.2011 16:59
Re: Поправка...
nofx
365
05.10.2011 17:09
Это справедливо, если предположить
PhD
362
05.10.2011 15:45
Так именно внешние события и создают...
STAN
379
05.10.2011 15:48
Так это только усложняет задачу
PhD
291
05.10.2011 15:53
В пути никто кормить не обещал
(-)
STAN
336
05.10.2011 15:56
Да и потом тоже
(-)(-)
PhD
401
05.10.2011 16:02
Истинно так(-)
STAN
348
05.10.2011 16:11
тогда не понимаю куда клоните(-)
nofx
396
05.10.2011 14:17
если шум 100% - что выделять?
СергейЮ
443
05.10.2011 11:35
почему случайность - то?(-)
budmit
378
05.10.2011 14:40
Потому что подбрасывание монетки это самая простая стратегия, нейтральная к рынку.(-)
svs
410
05.10.2011 14:45
Эквити систем как фильтр.....да есть запаздывание...но некритичное.(-)
VGV
436
04.10.2011 23:22
У Вас получается такое на трендовых системах?
svs
547
05.10.2011 11:01
При пилообразно падающем рынке ....эквити медленно
VGV
436
05.10.2011 11:19
А за какой период анализируете эквити для каждой из систем?
svs
383
05.10.2011 12:19
Ну если у Вас на таком рынке +15-20
VGV
437
05.10.2011 12:23
Длина окна критично зависит от среднего риска на сделку
(-)
PhD
383
05.10.2011 16:05
Естественно.....окно и надо от обратного подбирать
(-)
VGV
373
05.10.2011 16:09
Правило большого пальца, однако
(-)
PhD
363
05.10.2011 16:56
Так это почти столько же, как за предыдущие 9 месяцев с начала года
svs
375
05.10.2011 12:30
Если эквити монот.возрастающие,то...
Он
453
05.10.2011 07:46
Естественно,но с трудом верю в такое на всех отдельных стротегиях
VGV
371
05.10.2011 09:06
В корень зришь, ИМХО
(-)
grigor
349
05.10.2011 07:09
Зеваед (с)
Котауси
478
04.10.2011 22:49
asset allocation, market timing , position sizing ......Это всё если нет "методы"...
Он
454
05.10.2011 07:51
Дополнение.
Котауси
516
04.10.2011 23:25
Инфраструктурный риск - пожалуй, наиболее
PhD
504
05.10.2011 09:46
Я бы добавил - наиболее сложно торгуемый.
Котауси
432
05.10.2011 11:51
Интересная тема.
PhD
389
05.10.2011 12:19
Re: Зеваед (с)
qxr1011
602
04.10.2011 23:17
Я там чуть повыше написал.
Котауси
395
04.10.2011 23:30
Именно так...с небольшими нюансами под личный метод
(-)
VGV
325
04.10.2011 21:44
Re: Mетода и кризис жанра
PHX
560
04.10.2011 20:54
продолжение следует(-)
qxr1011
353
04.10.2011 19:53
подписался на тему
(-)
fermi
305
05.10.2011 00:19
Как стать трейдером? Форум создан
Инфо
с
Phorum
.