А за какой период анализируете эквити для каждой из систем?
Пользователь:
svs (IP-адрес скрыт)
Дата: 05.10.2011 12:19
И как часто проводите такой анализ?
Я тоже пытаюсь делать нечто подобное, но результат меня не устраивает. Иногда результирующая эквити действительно получается лучше, чем без перераспределения лимитов, но иногда хуже. Не далее чем пару недель назад перекинул объемы на систему с лучшей эквити - так за это время она не только ничего не заработала, но еще и дала небольшой минус. Хотя все остальные системы в плюсе 15-20%. Если бы оставил все как есть, получил бы большую прибыль, чем сейчас. И это лишь один из конкретных примеров. В целом же, мне кажется что в долгосрочке фильтры на основе эквити ничего не дают. Иногда они работают, иногда нет, общий же результат близок к нулю. Возможно, мы просто используем разные алгоритмы анализа....
Mетода и кризис жанра
|
qxr1011 |
3076 |
04.10.2011 19:44 |
Внес ссылку на тему в интересные заметки Форума
|
Инфо |
581 |
06.10.2011 11:35 |
Давно не было таких содержательных вещей! (-)
|
ПетрС |
405 |
05.10.2011 18:36 |
Это всё девичьи мечты.
|
Hedger |
605 |
04.10.2011 23:15 |
мне кажется проще портфель систем торговать
|
nofx |
543 |
05.10.2011 08:53 |
Вы не пробовали сделать систему нейтральную к рынку?
|
чужой |
532 |
05.10.2011 09:52 |
Самая надежная - вне рынка.
|
PhD |
492 |
05.10.2011 15:50 |
А в чем смысл такой системы?(-)
|
svs |
367 |
05.10.2011 11:03 |
нейтральная система нейтрально только в определенный период времени+
|
fermi |
456 |
05.10.2011 12:54 |
В смысле, система должна быть нейтральной 70-90% времени
|
svs |
441 |
05.10.2011 13:09 |
почему 70-90%. как сделаете так и будет.(-)
|
fermi |
386 |
05.10.2011 13:19 |
Потому что если все наоборот
|
svs |
484 |
05.10.2011 13:25 |
нет
|
nofx |
527 |
05.10.2011 10:30 |
ну так
|
чужой |
492 |
05.10.2011 11:33 |
не знаю
|
nofx |
353 |
05.10.2011 14:05 |
нет
|
чужой |
440 |
05.10.2011 14:09 |
Про отсутствие трендов я тоже не понял
|
svs |
495 |
05.10.2011 14:35 |
На случайном блуждании
|
PhD |
403 |
05.10.2011 15:47 |
Закон арксинуса
|
А. Г. |
525 |
05.10.2011 16:15 |
Старая тема. Но
|
PhD |
449 |
05.10.2011 16:22 |
А чего тут исследовать
|
А. Г. |
438 |
05.10.2011 16:27 |
Еще раз -
|
PhD |
426 |
05.10.2011 16:53 |
Если ассиметрия только в среднем, то
|
А. Г. |
433 |
05.10.2011 17:37 |
Строже
|
А. Г. |
439 |
05.10.2011 17:40 |
Я как раз о вариантах -
|
PhD |
371 |
05.10.2011 18:07 |
Это понятно, вот только в чем прелесть случайной прибыли?
|
svs |
392 |
05.10.2011 15:55 |
Чисто случайно ее можно
|
PhD |
404 |
05.10.2011 16:00 |
А кто сказал, что прибыль должна быть?(-)
|
STAN |
373 |
05.10.2011 14:47 |
А есть другой смысл в работе на рынке, кроме прибыли?
|
svs |
396 |
05.10.2011 14:51 |
Зарплата и бонусы - если кто устроился на работу (-)
|
PhD |
360 |
05.10.2011 15:46 |
Смысла нет. Но повторяю вопрос (несколько перефразировав)...
|
STAN |
426 |
05.10.2011 14:56 |
У вас - непонятно почему.
|
PhD |
363 |
05.10.2011 15:49 |
Не у "каждого". У "некоторго" (-)
|
STAN |
391 |
05.10.2011 16:25 |
+1(-)
|
PhD |
319 |
05.10.2011 16:32 |
Абсолютной уверенности нет и быть не может в принципе.
|
svs |
407 |
05.10.2011 15:45 |
Женщины по поводы смены методы -
|
PhD |
379 |
05.10.2011 15:54 |
Так методу не от хорошей жизни меняют
|
svs |
358 |
05.10.2011 16:04 |
Просто жизнь изменилась.
|
PhD |
369 |
05.10.2011 16:10 |
лень
|
nofx |
357 |
05.10.2011 16:09 |
самое интересное,
|
PhD |
380 |
05.10.2011 16:12 |
так вопрос не в абсолютном резалте
|
nofx |
362 |
05.10.2011 16:25 |
Справочно.
|
PhD |
383 |
05.10.2011 16:35 |
Согласен только с усеченной цитатой из шапки сообщения...
|
STAN |
463 |
05.10.2011 15:53 |
Тогда какой смысл вообще работать на рынке?
|
svs |
369 |
05.10.2011 16:12 |
Кроме того, что для некоторых людей...
|
STAN |
310 |
05.10.2011 16:18 |
Интерес человека к тому или иному виду деятельности
|
svs |
393 |
05.10.2011 16:40 |
Вполне может и не зависеть от результатов...
|
STAN |
412 |
05.10.2011 16:56 |
эксплуатация неэффективностей
|
nofx |
423 |
05.10.2011 15:17 |
А где я говорил, что...
|
STAN |
402 |
05.10.2011 15:26 |
Надо полагать, в форвардный анализ Вы не верите?
|
svs |
391 |
05.10.2011 15:53 |
Не религиозен(-)
|
STAN |
341 |
05.10.2011 15:55 |
и какой конструктив?
|
nofx |
363 |
05.10.2011 15:48 |
Re: и какой конструктив?
|
А. Г. |
409 |
05.10.2011 16:19 |
ну тогда и Вам та ссылка
|
nofx |
389 |
05.10.2011 16:30 |
И какой конструктив? - Его нет!(-)
|
STAN |
314 |
05.10.2011 15:55 |
нестационарность и стохастичность
|
nofx |
406 |
05.10.2011 15:59 |
Вот тут я даже не могу понять...
|
STAN |
347 |
05.10.2011 16:11 |
ни то ни другое
|
nofx |
380 |
05.10.2011 16:23 |
Вопрос слишком общо поставлен...
|
STAN |
395 |
05.10.2011 16:28 |
ну вот пример
|
nofx |
403 |
05.10.2011 16:41 |
Re: ну вот пример
|
STAN |
361 |
05.10.2011 16:50 |
тогда получается инструментарий неадекватен
|
nofx |
423 |
05.10.2011 17:08 |
Дык я все это время примерно то же самое вам и толкую...
|
STAN |
399 |
05.10.2011 17:17 |
Вы толкуете
|
nofx |
348 |
05.10.2011 17:22 |
Re: Вы толкуете
|
STAN |
407 |
06.10.2011 09:37 |
в такой постановке вопроса спорить не о чем
|
nofx |
401 |
06.10.2011 10:03 |
Именно так !
|
STAN |
414 |
06.10.2011 10:34 |
Поправка...
|
STAN |
297 |
05.10.2011 16:59 |
Re: Поправка...
|
nofx |
366 |
05.10.2011 17:09 |
Это справедливо, если предположить
|
PhD |
362 |
05.10.2011 15:45 |
Так именно внешние события и создают...
|
STAN |
379 |
05.10.2011 15:48 |
Так это только усложняет задачу
|
PhD |
291 |
05.10.2011 15:53 |
В пути никто кормить не обещал (-)
|
STAN |
337 |
05.10.2011 15:56 |
Да и потом тоже (-)(-)
|
PhD |
401 |
05.10.2011 16:02 |
Истинно так(-)
|
STAN |
349 |
05.10.2011 16:11 |
тогда не понимаю куда клоните(-)
|
nofx |
396 |
05.10.2011 14:17 |
если шум 100% - что выделять?
|
СергейЮ |
443 |
05.10.2011 11:35 |
почему случайность - то?(-)
|
budmit |
378 |
05.10.2011 14:40 |
Потому что подбрасывание монетки это самая простая стратегия, нейтральная к рынку.(-)
|
svs |
410 |
05.10.2011 14:45 |
Эквити систем как фильтр.....да есть запаздывание...но некритичное.(-)
|
VGV |
436 |
04.10.2011 23:22 |
У Вас получается такое на трендовых системах?
|
svs |
547 |
05.10.2011 11:01 |
При пилообразно падающем рынке ....эквити медленно
|
VGV |
437 |
05.10.2011 11:19 |
А за какой период анализируете эквити для каждой из систем? |
svs |
383 |
05.10.2011 12:19 |
Ну если у Вас на таком рынке +15-20
|
VGV |
437 |
05.10.2011 12:23 |
Длина окна критично зависит от среднего риска на сделку (-)
|
PhD |
383 |
05.10.2011 16:05 |
Естественно.....окно и надо от обратного подбирать (-)
|
VGV |
373 |
05.10.2011 16:09 |
Правило большого пальца, однако (-)
|
PhD |
363 |
05.10.2011 16:56 |
Так это почти столько же, как за предыдущие 9 месяцев с начала года
|
svs |
376 |
05.10.2011 12:30 |
Если эквити монот.возрастающие,то...
|
Он |
453 |
05.10.2011 07:46 |
Естественно,но с трудом верю в такое на всех отдельных стротегиях
|
VGV |
371 |
05.10.2011 09:06 |
В корень зришь, ИМХО (-)
|
grigor |
350 |
05.10.2011 07:09 |
Зеваед (с)
|
Котауси |
479 |
04.10.2011 22:49 |
asset allocation, market timing , position sizing ......Это всё если нет "методы"...
|
Он |
454 |
05.10.2011 07:51 |
Дополнение.
|
Котауси |
516 |
04.10.2011 23:25 |
Инфраструктурный риск - пожалуй, наиболее
|
PhD |
505 |
05.10.2011 09:46 |
Я бы добавил - наиболее сложно торгуемый.
|
Котауси |
432 |
05.10.2011 11:51 |
Интересная тема.
|
PhD |
389 |
05.10.2011 12:19 |
Re: Зеваед (с)
|
qxr1011 |
602 |
04.10.2011 23:17 |
Я там чуть повыше написал.
|
Котауси |
395 |
04.10.2011 23:30 |
Именно так...с небольшими нюансами под личный метод (-)
|
VGV |
325 |
04.10.2011 21:44 |
Re: Mетода и кризис жанра
|
PHX |
560 |
04.10.2011 20:54 |
продолжение следует(-)
|
qxr1011 |
354 |
04.10.2011 19:53 |
подписался на тему(-)
|
fermi |
306 |
05.10.2011 00:19 |