сползающее вниз с отставанием в разы от рынка...разве это плохо ?
Ведь есть периоды, когда важно потерять существенно меньше рынка и при этом быть в рынке, а не придумывать фильтры, определяющие тут торгуем, тут не торгуем. Фильтр Эквити использую для распределения объёмов между системами и инструментами.....при этом анализируется две Эквити , одна это виртуальная , где объём не меняется и вторая это фактический P/L. Основная для балансировки объёмов естественно первая....вторая же больше как контроль над рисками. Ну и плюс в некоторых системах есть антитренд.В общем вроде работает...