Цитата:nofx
Берем 5 минутку когда выходит NFP по Штатам. Для Вас это выброс за много отклонений, но если смотреть на рынок шире чем OHLC 5 минуток ничего необычного.
Более того после такой 5 минутки стандартное отклонение у нас вырастет в пару раз.
Как к этому применять стат инструментарий?
.
Ко всему этому стат. инструментарий можно как применять, так и не применять. Если применять, не выделяя этот бар из общего ряда баров, вполне возможно увидим нестационарность в таком нефильтрованном ряду цен.
Наверное можно (я сам не проверял) поступить еще круче - удалить из ценового ряда все аномальные отклонения так, что приращения отфильтрованного ряда будут представлять собой гауссово случайное блуждание. Все это можно. Вопрос - зачем?.
____________________________________________________________________________
Мы сами знаем, что эта задача не имеет решения - мы хотим понять, как ее решить!