Есть такое понятие - самобучающиеся алгоритмы
Пользователь:
А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 20.08.2007 12:53
В них есть параметры, которые для t+1 шага пересчитываются при поступлении новой информации на t шаге.
Именно на этих принципах и построены мои системы, в которых точка "начала текущего тренда" и "волатильности" пересчитываются каждый день (у меня система на дневках) и применяются к следующему дню.
В принципе такой алгоритм можно создать на любой модели ценообразования или можно использовать "черные ящики", типа нейросетей.
С уважением