Тогда мне непонятно
Пользователь:
А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 20.08.2007 11:26
Как без плечей и шортов и одновременном исполнении сделок на всех эмитентах Вам удавалось обыгрывать растущие (!) в данный день индексы в достаточно большом количестве дней в апреле-мае. Даже если Вы были в лонге на утро и не продавали внутри дня, то рост портфеля должен быть примерно равен индексам. Или в эти дни совершались продажи и откупки всего портфеля дешевле?
И как в таком разрезе понимать Ваше заявление, что накануне гэпов Вы были в лонгах не на 100%? При торговле индексом (любым) такого не получается.
С уважением