Re: Системный трейдинг ...
Пользователь:
VGV (IP-адрес скрыт)
Дата: 19.08.2007 19:35
В системе есть алгоритм вероятности гэпа это ответ на первый вопрос.
по поводу июня совсем не так, там система шла с отстованием от индекса,
Если присмотритесь то увидете что спред между системой и ндексом сокращалась,а такое превосходство системы возникло из за того что система в апреле и мае теряла меньше индекса а на росте в июне шла с небольшим отстованием.
Размеры позиции от 20% до 100%