Re: Системный трейдинг ...
Пользователь:
VGV (IP-адрес скрыт)
Дата: 19.08.2007 12:05
Да нет большинство гэпов система словила,только вот размер позиции,
например на новый год был 25% процентов от портфеля в марте гдето треть,
а В августе самый большой дродаун к сожелению,
да и не все гэпы продаются.Здесь совмещение и интрадей и среднесрочные
но как правило не более 5-7 дней ,состав портфеля это индекс ММВБ
за исключением малокапитализированных бумаг.
Механизм стратегии довольно прост,фракталы уровни и т.д.
Если в двух словах то где то так - одна и таже стратегия используется на разных таймфреймах (система без оптимизации),капитал разбивается между ними.
Капитал около 5 милионов $.