Цитата:вот у меня имеются серьезные сомнения насчет релевантности таких оценок, ... особенно, как говорить Ген, в системе не жестко НЕ гаусовским распределением... возможно ли нестационарный/стохастический ряд цен ( хз-какой кароче u), путем хитрых манипуляций с данными, свести к линейному/монотонному графику эквити ? вера в методу ? но метода же тоже не постоянна, нет ?
.
Согласен, что вряд ли возможно, особенно с помощью линейных секьюритиз.
Смотрю сейчас на статистики дневных приращений НАСДАК с 1971.
Куртосис 10.4
СКО 1,25%
оба хвоста с определенного момента - степенное распределение с альфой около 3(Zipfplot, Hill estimator - не оставляют сомнений).
Превратить процесс с таким распределением приращений в линейную/монотонную функцию? Только если задним числом и на дневных "кусках"-отрезках).
PS Иллюстрация:
10 максимальных негативных приращений:
16.03.2020 -12.321%
19.10.1987 -11.346%
14.04.2000 -9.669%
12.03.2020 -9.435%
29.09.2008 -9.142%
26.10.1987 -9.011%
20.10.1987 -8.995%
01.12.2008 -8.954%
31.08.1998 -8.564%
15.10.2008 -8.470%
10 маскимальных позитивных:
03.01.2001 14.173%
13.10.2008 11.806%
05.12.2000 10.477%
28.10.2008 9.534%
13.03.2020 9.346%
05.04.2001 8.921%
18.04.2001 8.123%
24.03.2020 8.122%
30.05.2000 7.936%
13.10.2000 7.874%
Интересно, что в лидерах "ребаунд" января 2000...