мне кажется, что все куда проще, чем предложенные варианты.
Если предположить, что "х" - доля хороших заявок, а "у" - плохих, то, при прочих равных (все ссуды однородны и номиналы, ставки, сроки одинаковы), вин/лосс сформированного портфеля при 120 баллах в 2 раза выше, чем при 90 баллах при любых соотношениях "х" и "у".