Приветствую.

Допустим, для плохого долга характерны следующие параметры:
* probability of default = 100%,
* loss given default = 100%.
Тогда получается, что 22% "хороших" кредитов (30 - , оставленные по первому сценарию, должны нести больше, чем чистый лосс в 5% от допущенных по нему же убытков (97 - 92). Считаем, что все проценты даны от объёмов выданных кредитов.
Получается, что на среднем сроке кредита в 1 год маржинальная ставка должна составлять не менее 5 / 22 = 23% годовых. Если средний срок кредита больше, то ставка меньше.
А вообще я за ошибку второго рода: плохо, когда хорошим людям кредитов не достаётся.