Я за первый вариант. Потому что банку надо прежде всего Зарабатывать и за счет процентов и массовости хороших кредитов покрывать хвост( ну если это про потребы со скорингом речь), а зарабатывает путем выдачи кредитов. А риски это кост оф бизнесс. Можно вообще не выдавать кредиты тогда и риск будет 0. Да и всегда есть погрешность и риск модели и по сути эти 92-97 это стат погрешность, чего нельзя сказать о 8 и 30.