Наткнулся на форуме на следующую тему [www.howtotrade.ru] и появились некоторые вопросы.

Там описывают вашу систему:

Цитата:

Правильно ли я понял,что суть описываемой системы такова: вы выбираете некоторый период времени, и считаете среднее и СКО от приращений цен. Затем смотрите на очередное приращение и оцениваете вероятность гипотезы о том, что оно принадлежит тому же распределению с тем же средним и СКО. В зависимости от полученной вероятности вы принимаете решение о смене или несмене позиции.

Так вот вопрос, ведь и случайное блуждание точно так же можно разделить на участки, где нельзя будет с 95% вероятностью отвергнуть гипотезу о стационарности приращений и на этих участках так же будет присутствовать автокорреляция.

Получается, что что-бы такая система работала на реальном рынке такие участки должны длиться дольше чем на случайном блуждании?

Как можно проверить, что приращение цен на каких-то участках отличается от нестационарного случайного блуждания?