У ликвидных активов доля трендов отдельно вверх и отдельно вниз
Пользователь:
А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 29.09.2016 14:37
существенно отличается от СБ с нулевым средним на отрезке в год (252 торговых дня). Причем это происходит в 9 случаях из 10. А вот в сумме тренды вверх и вниз в 8 случаев из 10 на том горизонте встречаются примерно в такой же доле, как и у СБ с нулевым средним (т. е. объяснить этот эффект наличием ненулевого среднего в СБ не получается). Да и СБ с нулевым средним вообще "не страшно" на нем средняя доходность любой системы нуль минус комиссия-проскальзование. А если на трендах она положительна, то в сумме получается положительная доходность. Хуже другое: у трендовых систем на отрезках с отрицательной корреляцией соседних приращений баров средняя доходность отрицательна. А в моей модели априри предполагается, что этого быть не может. А ведь в реальности может же.
С уважением