Цитата:А. Г.Цитата:Так вот вопрос, ведь и случайное блуждание точно так же можно разделить на участки, где нельзя будет с 95% вероятностью отвергнуть гипотезу о стационарности приращений и на этих участках так же будет присутствовать автокорреляция.
Я разделяю на участки с разными средними, а не автокорреляции и с достаточно большой вероятностью (от 0.75 и выше) утверждаю, что средние разных участков отличаются. Так "разбить" случайное блуждание с нулевым средним не получится.
.
А если у случайного блуждания среднее не нулевое, а тоже колеблется во времени?
Ведь, чтобы ваша система работала, нужно что-бы вероятность продолжения положительного или отрицательного матожидания приращений была выше, чем 0.5, а на случайном блуждании такого нет. И как проверить, что рынок в таком случае отличается от случайного блуждания, и система действительно работает, а не просто попала в полосу удачи?
