Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

А на втором этапе

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 9/8/06 12:11:02

В ответ на: Вы посмотрите распределение чего должно быть (А. Г.)

Рассматривается для устойчивых систем "только лонг" распределение соотношения

ЭL(t+22)/ЭL(t),

И для всех устойчивых систем, у которых 10% CVAR больше заданной константы (!), выбирается система с наибольшим соотношением

E(ЭL(t+22)/ЭL(t))/10% CVAR(ЭL(t+22)/ЭL(t))

Аналогичные операции проделываются и для шорта (кстати, шортовых систем с 10% CVAR>0.9 найти не удалось и потому шортовых систем у меня нет, кроме "открывай шорт только после убыточного лонга, для которой 10% CVAR уже получился больше 0.9 и E(ЭS(t+22)/ЭS(t)) больше нуля)

Кстати, 22 - это параметр только для моих систем, у которых среднее время в позиции 2.5-2.7 дня.

C уважением

Сообщения в этой теме

 Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.

Rambler's Top100