Вы посмотрите распределение чего должно быть

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 9/8/06 11:47:40

В ответ на: Тогда еще раз по фактам: (Static)

стационарно.

: Ваши утверждения из url: А.Г.: "Разбиваете временной отрезок на два
: примерно равных и по робастным <...> критериям согласия сравниваете
: распределения аналогичных отношений на разных участках. Если критерии
: согласия дали совпадение и участки достаточно длинные (у меня 2-3 года),
: то система с данными параметрами устойчива. <...> У меня
: "доходность" - это среднее 22-х дневных доходностей..."

: Здесь, на мой взгляд, отчетливо написано, что распределение доходностей
: должно быть стационарно само по себе, без привязки к состояниям рынка.

Рассматривается то для "только лонг" распределение соотношения

(ЭL(t+22)*C(t))/(C(t+22)*ЭL(t)), где

ЭL(t)- значение эквити системы только лонг в день t,
C(t) - цена в день t.

А для "только шорт" распределение соотношения

(ЭS(t+22)*C(t+22))/(C(t)*ЭS(t)), где

ЭS(t)- значение эквити системы только шорт в день t,
C(t) - цена в день t.

C уважением

Сообщения в этой теме

• Та что же это такое??? -- Кука -- 3/8/06 17:15:30
  • Тут может быть несколько причин -- А. Г. -- 4/8/06 06:32:02
  • Re: Та что же это такое??? -- Static -- 4/8/06 11:40:29
    • Re: Та что же это такое??? -- А. Г. -- 4/8/06 16:48:46
      • Тогда возникает вопрос: -- Static -- 7/8/06 09:34:43
        • Зачем глазами (-) url -- А. Г. -- 8/8/06 20:35:49
          • Тогда еще раз по фактам: -- Static -- 9/8/06 10:54:44
            • Вы посмотрите распределение чего должно быть -- А. Г. -- 9/8/06 11:47:40
              • А на втором этапе -- А. Г. -- 9/8/06 12:11:02
                • Да, понятно. Могу просто отметить, -- Static -- 10/8/06 11:23:37
                  • Re: Да, понятно. Могу просто отметить, -- А. Г. -- 25/8/06 12:26:39
                    • Да, Манна-Уитни я смотрел. -- Static -- 28/8/06 11:21:02
  • Предположение -- Anatole -- 7/8/06 10:51:33
  • возможно, вопрос в цене исполнения -- White -- 9/8/06 14:25:18

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.