Тогда еще раз по фактам:

Сообщение послал(а): Static
Дата: 9/8/06 10:54:44

В ответ на: Зачем глазами (-) url (А. Г.)

Ваши утверждения из url:

А.Г.: "Разбиваете временной отрезок на два примерно равных и по робастным <...> критериям согласия сравниваете распределения аналогичных отношений на разных участках. Если критерии согласия дали совпадение и участки достаточно длинные (у меня 2-3 года), то система с данными параметрами устойчива. <...> У меня "доходность" - это среднее 22-х дневных доходностей..."

Здесь, на мой взгляд, отчетливо написано, что распределение доходностей должно быть стационарно само по себе, без привязки к состояниям рынка.

Ваши утверждения из этой ветки:

А.Г.:" Наша идеология заключается в том, что <...> доходность та, которую "дарит" нам рынок. Доходность стационарна именно относительно состояний рынка..."

Согласитесь, что здесь написано совсем иное, чем в первом утвержении. А именно, я понимаю написанное здесь так: мы вводим классификацию состояний и на отрезках, соответствующих одному и тому же состоянию, проверяем стационарность.

Я сейчас не говорю о стационарности риска - я пытаюсь сейчас разобраться, есть ли в ваших целях как разработчика стационарность доходностей. Если есть, то в каком виде?

Сообщения в этой теме

• Та что же это такое??? -- Кука -- 3/8/06 17:15:30
  • Тут может быть несколько причин -- А. Г. -- 4/8/06 06:32:02
  • Re: Та что же это такое??? -- Static -- 4/8/06 11:40:29
    • Re: Та что же это такое??? -- А. Г. -- 4/8/06 16:48:46
      • Тогда возникает вопрос: -- Static -- 7/8/06 09:34:43
        • Зачем глазами (-) url -- А. Г. -- 8/8/06 20:35:49
          • Тогда еще раз по фактам: -- Static -- 9/8/06 10:54:44
            • Вы посмотрите распределение чего должно быть -- А. Г. -- 9/8/06 11:47:40
              • А на втором этапе -- А. Г. -- 9/8/06 12:11:02
                • Да, понятно. Могу просто отметить, -- Static -- 10/8/06 11:23:37
                  • Re: Да, понятно. Могу просто отметить, -- А. Г. -- 25/8/06 12:26:39
                    • Да, Манна-Уитни я смотрел. -- Static -- 28/8/06 11:21:02
  • Предположение -- Anatole -- 7/8/06 10:51:33
  • возможно, вопрос в цене исполнения -- White -- 9/8/06 14:25:18

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.