Да, Манна-Уитни я смотрел.

Сообщение послал(а): Static
Дата: 28/8/06 11:21:02

В ответ на: Re: Да, понятно. Могу просто отметить, (А. Г.)

: А Вы проверяли стационарность по робастным критериям (т. е. слабо учитывающим
: "хвосты")? А то у меня неробастный критерий на равенство
: дисперсий тоже "вылетает", однако Манн-Уитни показывает
: совпадение распределений с вероятностью больше 0.6.

Да, конечно же. В принципе, я смотрел практически все стандартные тесты, реализованные в Statistica. Но основное внимание я уделял именно Манну-Уитни. Все-таки устойчивее знаковых критериев ничего быть не может, ИМХО. К сожалению, вылетало по всем тестам, которые я смотрел...

Но я еще раз отмечу, что эквити наших систем даже визуально не стационарны.

Сообщения в этой теме

• Та что же это такое??? -- Кука -- 3/8/06 17:15:30
  • Тут может быть несколько причин -- А. Г. -- 4/8/06 06:32:02
  • Re: Та что же это такое??? -- Static -- 4/8/06 11:40:29
    • Re: Та что же это такое??? -- А. Г. -- 4/8/06 16:48:46
      • Тогда возникает вопрос: -- Static -- 7/8/06 09:34:43
        • Зачем глазами (-) url -- А. Г. -- 8/8/06 20:35:49
          • Тогда еще раз по фактам: -- Static -- 9/8/06 10:54:44
            • Вы посмотрите распределение чего должно быть -- А. Г. -- 9/8/06 11:47:40
              • А на втором этапе -- А. Г. -- 9/8/06 12:11:02
                • Да, понятно. Могу просто отметить, -- Static -- 10/8/06 11:23:37
                  • Re: Да, понятно. Могу просто отметить, -- А. Г. -- 25/8/06 12:26:39
                    • Да, Манна-Уитни я смотрел. -- Static -- 28/8/06 11:21:02
  • Предположение -- Anatole -- 7/8/06 10:51:33
  • возможно, вопрос в цене исполнения -- White -- 9/8/06 14:25:18

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.