Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Re: Да, понятно. Могу просто отметить,

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 25/8/06 12:26:39

В ответ на: Да, понятно. Могу просто отметить, (Static)

: 2) Я некоторе время назад для наших систем как раз пытался найти критерий
: разладки на основе статистики в правой части. 2-3 года я, конечно, не
: брал, поскольку за 1 год система, "слетевшая с катушек" наломает
: столько дров, что не систему надо будет снимать, а отдел разгонять :)). А
: вот на периоде до года эта статистка (даже с учетом введенной
: классификации по состояниям) оказалась очень нестационарной. Все разумные
: критерии вылетали за 99% доверительный интервал примерно раз в полгода,
: причем совсем не там, где это казалось бы логичным "глазами".
: Никаких возможных улучшений мне лично в голову не пришло. Поэтому от
: статистического подхода к снятию систем пришлось (по крайней мере, пока)
: оказаться.

А Вы проверяли стационарность по робастным критериям (т. е. слабо учитывающим "хвосты")? А то у меня неробастный критерий на равенство дисперсий тоже "вылетает", однако Манн-Уитни показывает совпадение распределений с вероятностью больше 0.6.

С уважением

Сообщения в этой теме

 Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.

Rambler's Top100