to А.Г.

К сожаления, после многих попыток, так и не смог написать тему в "Вопросы трейдинга".
Дело в том, что читая Ваш старый доклад, по моему БКС. "Статистические модели. Прогноз Финансовых рядов» у меня возникло два вопроса.

В докладе говориться о некоторой модели:
""Что в моей модели представляет изменение ряда логарифмов цен? Ряд логарифмов цен в моей модели представляет условно нормальное распределение, а именно то, что у нас первая раность логарифмов составляется из целочисленных участков длинной нашей равной нашей целочисленной случайной величине, и на каждом из таких участков первая разность логарифма цены представляет собой сумму линейной функции с постоянной А(i) и коэффициентом B(i) при линейном члене (i – номер участка) и на этоn тренд налагается независимый нормальный шум со средним 0 и стандартным отклонением сигма (i).

1) Правильно ли я понимаю, что здесь идет речь о модели (для фиксированного окна тренда) следующего вида?

Ln(Pt)=Ln(Po)+ Mat.exp*t+ sigma*корень(t)*Z

И именно для величин Ln(Po), Mat.exp*t и Гауссова шума строятся описанные в докладе статистики:

"Т.е. скользящие средние, которые надо брать таким образом, чтобы они в основном попадали на участки одного тренда. Причем, скользящие средние не экспоненциальные или какие-то еще, это 2 скользящих средних: простое скользящее среднее и скользящее среднее с коэффициентом i, это сумма i на Xi. А для волатильности нужно рассмотреть сумму квадратов последовательности этих случайных величин.

Так вот получается, что эти 3 статистики являются достаточными для построения торговой системы, и более того, оптимальная торговая система может быть построена только на основе этих 3-х статистик..."

2) Почему эти статистики названны в докладе необходимыми и достаточными для оптимальной, в некотором роде, системы? Не очень понимаю как к этому можно подступиться.

С уважением..