Спасибо.
Цитата:Ген
1) Правильно ли я понимаю, что здесь идет речь о модели (для фиксированного окна тренда) следующего вида?
Ln(Pt)=Ln(Po)+ Mat.exp*t+ sigma*корень(t)*Z
.
Цитата:А.Г.
Нет, я имел ввиду эту модель:
Модель
Наверное я не верно понимал вот это предложение:
"Что в моей модели представляет изменение ряда логарифмов цен? Ряд логарифмов цен в моей модели представляет условно нормальное распределение, а именно то, что у нас первая раность логарифмов составляется из целочисленных участков длинной нашей равной нашей целочисленной случайной величине, и на каждом из таких участков первая разность логарифма цены представляет собой сумму линейной функции с постоянной А(i) и коэффициентом B(i) при линейном члене (i – номер участка) и на этоn тренд налагается независимый нормальный шум со средним 0 и стандартным отклонением сигма (i)."
Цитата:А.Г.
В данном случае под понятием "достаточная статистика" я имел ввиду понятие из статистики...
Да, спасибо, я понял.
С уважением....