Цитата:Ген
to А.Г.
К сожаления, после многих попыток, так и не смог написать тему в "Вопросы трейдинга".
Я посмотрел, Вы успешно зарегистрировались, а потом, видимо, помешала ошибка 500. Эта ошибка в дневные дни уже повторяется периодически месяц.
Цитата:Ген
1) Правильно ли я понимаю, что здесь идет речь о модели (для фиксированного окна тренда) следующего вида?
Ln(Pt)=Ln(Po)+ Mat.exp*t+ sigma*корень(t)*Z
.
Нет, я имел ввиду эту модель:
Модель
Цитата:Ген
И именно для величин Ln(Po), Mat.exp*t и Гауссова шума строятся описанные в докладе статистики:
"Т.е. скользящие средние, которые надо брать таким образом, чтобы они в основном попадали на участки одного тренда. Причем, скользящие средние не экспоненциальные или какие-то еще, это 2 скользящих средних: простое скользящее среднее и скользящее среднее с коэффициентом i, это сумма i на Xi. А для волатильности нужно рассмотреть сумму квадратов последовательности этих случайных величин.
Так вот получается, что эти 3 статистики являются достаточными для построения торговой системы, и более того, оптимальная торговая система может быть построена только на основе этих 3-х статистик..."
2) Почему эти статистики названны в докладе необходимыми и достаточными для оптимальной, в некотором роде, системы? Не очень понимаю как к этому можно подступиться.
В данном случае под понятием "достаточная статистика" я имел ввиду понятие из статистики:
Цитата:Достаточная статистика, совокупность функций от результатов наблюдений, которые содержат ту же статистическую информацию о неизвестных величинах, что и сами результаты наблюдений. В случае существования Д. с. можно обширную совокупность результатов наблюдений заменить без потери информации несколькими статистическими характеристиками.
А не общематематическое понятие "достаточности". А также есть теорема, что оптимальная оценка неизвестной величины является функцией от достаточной статистики. Для данной модели я лишь дал совокупность функций от результатов наблюдений, которые содержат ту же статистическую информацию о неизвестных величинах a(i), сигма и q. Но отнюнь не приводил оптимальную статистику, которая в свою очередь явлется функцией от простого скользящего среднего, скользящего среднего с коэффициентом i, это сумма i на Xi и суммы квадратов последовательности.
С уважением
Об одной модели.
