Мне кажется, принцип алгоритма должен быть таким: в результате свободного открытия/закрытия позиций на обеих сторонах контракта - изменяется их процентное соотношение (например, было 30 к 70, стало 31 к 69). При этом все участники, стоящие на "убывающей" стороне должны выплачивать какую-то "маржу", которая должна распределяться между участниками, находящимися на "прибывающей" стороне.

Вопрос: каким следует делать алгоритм расчета этой маржи?