Q: алгоритм фьючерса на произвольный (бинарный) прогноз?
Пользователь:
Иван FXS (IP-адрес скрыт)
Дата: 04.07.2007 08:58
Здравствуйте все!
Вот - крутится в голове такая идея: сделать такую площадку, на бы "торговались" "фьючерсы" на произвольные (бинарные) прогнозы.
1. "бинарные" означает, что участник торгов может занять относительно конкретного контракта (прогноза) одну из двух позиций: "да" (купить) и "нет" (продать);
2. "произвольный" означает, что любой участник может в любой момент СОЗДАТЬ любой новый контракт (прогноз).
При этом идея состоит в том, чтобы ЗА СЧЕТ алгоритма торгов ИЗБЕЖАТЬ необходимости принимать когда-либо какое-либо "волюнтаристское" решение о том, сбылся прогноз или нет. Т.е. доход тех, кто выбрал правильную сторону контракта должен образовываться (за счет убытка тех, етественно, кто выбрал неправильную сторону) благодаря тому, что - по мере того, как исход прогноза для "здравого смысла" становится очевидным, перевес позиций открытых на "правильной столроне" контракта будет ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ становиться подавляющим.
Таким образом, поток платежей между сторонами контракта должен быть каким-то образом увязан с соотношением количеств "позиций", открытых на этих сторонах.
Вопрос: каким мог бы быть алгоритм расчета этого потока платежей?
PS. Кстати, какжется, такие контракты не обязательно должны быть бинарными ...